咨询一个系统重要问题：如何用即时价格止损？

J176032 · 发表于 2022-4-9 16:59

如题，比如要实现当前即时价格跌破开多单的那个K线的最低价，即止损，该怎么写？有没获取即时价格的函数？
比如下面代码：
开多条件:=CROSS(MA(C,5),MA(C,10));
止损价:=L<REF(L, BARSLAST(开多条件));
开多:BUY(开多条件 AND HOLDING=0, 1, THISCLOSE);
平多:SELL(止损价 AND HOLDING>0, 1, MARKETR);

这样写回测得到的止损价格始终是K线的收盘价，能否改成触发的及时价？类似画线止损的那种价格点。
比如开多那K线低点是9000，当后面的盘中价格走到8999时实际就触发止损条件了，并以这个价格执行操作而不要等到当根K线收盘？

注意：如果在大周期上运行，或者多次交易，最后的实际需要的动态触发价可能跟收盘价格间差距非常大。

技术008 · 发表于 2022-4-9 17:55

回测只有k收盘价格，无法获取k内价格

J176032 · 发表于 2022-4-9 19:26

如果是图表交易，实盘运行触发价止损，应该怎么写？

技术008 · 发表于 2022-4-9 21:13

程序化运行模式用固定轮询就是实时检测下单，启动图表程序化界面上设置

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