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麻烦看下这个是下单什么?

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发表于 2022-4-8 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LSBD:=VOLATILITY(60,'SH510050');    //50ETF的历史波动率
R:=0.044;                                                    //无风险利率
YHBD:IMPLIEDVOLATILITY(60,R);    //隐含波动率
LLJG:=OPTIONPRICE(60,R);                  //根据BS公式计算期权理论价格

//平仓部分
//距离行权日5个交易日的时候全部平仓,并且不再开仓
IF OPTIONINFO(8)<=5 THEN
BEGIN
TSELL(1,0,MKT);
EXIT;
END

//开仓部分
//认购期权实际价格低于认购期权理论价格30%,并且认购期权的隐含波动率低于历史波动率
IF OPTIONINFO(4)=0 THEN      
BEGIN
IF LLJG*0.7>CLOSE AND YHBD<LSBD THEN
TBUY(1,10,MKT);
END
//认沽期权实际价格高于认沽期权理论价格30%,并且认沽期权的隐含波动率大于历史波动率
IF OPTIONINFO(4)=1 THEN      
BEGIN
IF LLJG*1.3<CLOSE AND YHBD>LSBD THEN  
TBUY(1,10,MKT);
END

TBUY(1,10,MKT); 这个地方也没有写合约,1跟10在说明里也没有详细介绍?

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2021-5-18
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FireScript
发表于 2022-4-8 20:50 | 显示全部楼层
账户,品种之类的参数缺省的时候 就是默认当前登录的账户,以及当前在运行的品种。

1是下单条件参数,写1时候表示无条件下单。
10是下单手数。函数说明里都写的很清晰的,建议自行阅读下函数说明。
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