测试结果与实盘有差别吗？

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老师，这策略的测试结果与实盘会有差别吗？固定轮询： (CD0||CD1)：K线走完剩余1秒。
(CD0||CD2) ：K线开始的第一秒。
(EXITBARS >=1 && EXITBARS< ENTERBARS)：确保平仓后开仓。
TYPE(1)=0 :从没开仓。


if 开多平空条件 and holding=0 and C<O and (CD0||CD1) then BEGIN
            buy(1,Lots,MARKETR);//工作用
end
RbuyP:=REF(BuyP,1);
if (TYPE(1)=0 ||（EXITBARS >=1 && EXITBARS< ENTERBARS)) and  O>RBuyP and HOLDING=0 and (CD0||CD2) and not(N=nn)  THEN BEGIN
            buy(1,Lots,limitR,O+4*MINDIFF);//测试用
end




补充内容 (2022-3-16 06:39):
会不会出现这种情况：实盘当根K在开盘时先开仓然后再在K结束前一秒再平；测试时没有该种情况？

技术006

您上面的代码，需要结合具体的开仓平仓条件才能判断。。在固定时间间隔，即按照间隔时间捕获信号。只要参与计算因子项中含有没有走完的k线的相关属性。就可能会。

其次，回测并不能完全体现出实盘的全部特性。回测最基层的计算都是基于当根k的开高低收。并不能体现出当时k线变化情况。