为何 MarginRatioOption 无法取到数据？

代人发帖

请教：为何 MarginRatioOption 无法取到数据？MarginRatioOPTION:=OPTIONMARGINRATE('',0.12,0.07,0);MarginRatioOPTION:=OPTIONMARGINRATE('',0.12,0.07,0);   opennum:=intpart(zi/MarginRatioOPTION);  
可以取得数据，但是持仓监控的理论数据和opennum:不一样，请问一下原因

技术009

OPTIONMARGINRATE  函数仅后台运行中有效，并且需要补充对应的标的的历史日线。
“持仓监控的理论数据和opennum:”  输出理论持仓 holding，其他数值不需要管，holding才是理论持仓。

金苹果

请问图标运行，如何取得期权认沽保证金数据

补充内容 (2025-4-23 15:54):

请问图表运行，如何取得期权认沽保证金数据

金苹果

如图，开仓数据是34，理论数据却有几万，这是什么原因？

技术009

图表上无法获取相关数据，这些函数就是只能后台用，这个没有办法的。

另外这种保证金通常都是相对固定的吧，你可以设置成参数 自己手工去调整 或者指定为某个固定值。

金苹果

图表交易，如何写代码，表达账户资金可以开的认沽期权数量？

金苹果

技术009 发表于 2025-4-23 15:54
图表上无法获取相关数据，这些函数就是只能后台用，这个没有办法的。

另外这种保证金通常都是相对固定的 ...

期权卖方（义务仓）开仓保证金不是固定的 ,从1000多元一张虚值期权到8000多元一张实值期权；

所以需要图表交易有函数可以取得ETF期权卖出开仓保证金，才好计算每个合约分配的资金可以开仓义务仓的数量；

计算公式（以上证50ETF为例）‌

‌认购期权义务仓‌

开仓保证金 = [合约前结算价 + max(12%×标的前收盘价 - 虚值, 7%×标的前收盘价)] × 合约单位
维持保证金 = [合约结算价 + max(12%×标的收盘价 - 虚值, 7%×标的收盘价)] × 合约单位
其中“虚值”为行权价高于标的当前价格的部分（实值时为0）。
‌认沽期权义务仓‌

开仓保证金 = min[合约前结算价 + max(12%×标的前收盘价 - 虚值, 7%×行权价), 行权价] × 合约单位
维持保证金 = min[合约结算价 + max(12%×标的收盘价 - 虚值, 7%×行权价), 行权价] × 合约单位
其中“虚值”为行权价低于标的当前价格的部分（实值时为0）。

admin

这个在金字塔中不好算。没有相应的接口数据可以处理。

金苹果

admin 发表于 2025-4-23 16:50
这个在金字塔中不好算。没有相应的接口数据可以处理。

收盘价，行权价，合约单位，当前价格，这些都有接口数据啊

金苹果

MarginRatioOPTION:=OPTIONMARGINRATE('',0.12,0.07,0);

但是MarginRatioOption 在图表可以取到数据啊 ？为啥说是后台指标呢 ？