小周期引用大周期数据

102762

策略运行在5分钟周期上，引用15分钟的数据：

[Python] 复制代码

context.data_len = 400
    context.s_SH510500 = "SH510500"
    open_data = history_bars(context.s_SH510500, context.data_len, '15m', 'open', True, True, True) 
    high_data = history_bars(context.s_SH510500, context.data_len, '15m', 'high', True, True, True) 
    low_data = history_bars(context.s_SH510500, context.data_len, '15m', 'low', True, True, True) 
    close_data = history_bars(context.s_SH510500, context.data_len, '15m', 'close', True, True, True) 
    volume_data = history_bars(context.s_SH510500, context.data_len, '15m', 'volume', True, True, True) 
print(
        f'{str(context.now)}\n'
        f'open: {open_data[-1]:.3f}\n'
        f'high: {high_data[-1]:.3f}\n'
        f'low: {low_data[-1]:.3f}\n'
        f'close: {close_data[-1]:.3f}\n'
        f'volume: {volume_data[-1]:.3f}\n'
    )

按照API的解释：

include_now        bool        是否包括不完整的bar数据。默认为False，不包括。举例来说，当前1分钟k时间为09:39的时候获取上一个5分钟线数据，默认将获取到09:31~09:35合成的5分钟线，即最近一根完整的5分钟线数据。如果设置为True，则将获取到09:36~09:39之间合成的"不完整"5分钟线，即最新一根5分钟线数据。

照理说 include_now 设置为 True 了，输出的每个 close 基本都不同、volume 肯定不同、同一个 15min 内的 open 一定一样
但是这是输出数据：

09:22:47 > 2025-01-02 09:35:00
           open: 5.713
           high: 5.714
           low: 5.675
           close: 5.692
           volume: 550748.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 09:40:00
           open: 5.713
           high: 5.714
           low: 5.675
           close: 5.692
           volume: 550748.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 09:45:00
           open: 5.713
           high: 5.714
           low: 5.675
           close: 5.692
           volume: 550748.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 09:50:00
           open: 5.692
           high: 5.700
           low: 5.682
           close: 5.688
           volume: 192940.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 09:55:00
           open: 5.692
           high: 5.700
           low: 5.682
           close: 5.688
           volume: 192940.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 10:00:00
           open: 5.692
           high: 5.700
           low: 5.682
           close: 5.688
           volume: 192940.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 10:05:00
           open: 5.688
           high: 5.695
           low: 5.668
           close: 5.671
           volume: 285547.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 10:10:00
           open: 5.688
           high: 5.695
           low: 5.668
           close: 5.671
           volume: 285547.000
           
09:22:47 > 2025-01-02 10:15:00
           open: 5.688
           high: 5.695
           low: 5.668
           close: 5.671
           volume: 285547.000

哪里有问题，请老师帮忙看一下，谢谢！

资深技术05

你这个是在回测中执行的？
你当前日期是1月份的，你是没有连接这个品种行情吧？

102762

是的

资深技术05

回测中不存在不完整的K。都是历史数据了，你在五分钟获取十五分钟数据，只能获取到最终状态的K。

102762

那就只能先获得5min的数据
再拼合到15min、include_now  为 False 的数据中了？

资深技术05

逻辑是这样子的了。只能如此了。不过这个操作，你用pandas应该更容易处理些。它有一些聚合函数，可以按照特定的时间周期去聚会，具体细节你可以查阅相关资料，我这边也只是有点印象。

资深技术05

逻辑是这样子的了。只能如此了。不过这个操作，你用pandas应该更容易处理些。它有一些聚合函数，可以按照特定的时间周期去聚会，具体细节你可以查阅相关资料，我这边也只是有点印象。