关于后台程序化的买入信号问题

1201

请问我用的是后台程序化（日线周期），然后写了一个买入指令，例如C>MA(C,5)，不是用cross，但是当前k线的之前有出现买入信号，但是没有平仓信号，实际持仓中没有买入股票。结果刚执行后台程序化，就会在当前根K线补充买入股票。请问有没有办法限制只有当买入信号是当前K线或者上一根k线由存在买入信号的时候才买入？否则买入点延迟几天，可能就刚好买在高位 。但是我不想用cross，有没有什么函数可以做满足我的需求？

技术008

你这个是和你信号有关系，你如果用的就是价格大于，那只要符合条件就一定会买入的
这个没办法拒绝的啊，你当前价格大于，即时加上上一个条件它其实还是价格大于所以没有用的

barslast(cross(c,ma5))<5
用这个表示上次金叉距离现在5个k以内，用这种控制才买入

但无论如何你要自己去考虑怎么处理的，如果单单一个价格大于这是不行的

1201

技术008 发表于 2025-3-14 09:13
你这个是和你信号有关系，你如果用的就是价格大于，那只要符合条件就一定会买入的
这个没办法拒绝的啊，你 ...

用类似 barslast(cross(买入条件,0))<2
这样在后台程序化下就能解决，之前2天内有买入信号，才会买吗？不会控制不住2天内吧？

技术008

这个是表示距离上次买入金叉0，到现在周期数小于2


具体能否符合你需求这个要你自己去思考的

1201

技术008 发表于 2025-3-14 09:25
这个是表示距离上次买入金叉0，到现在周期数小于2

如果同一个后台程序里面有4个买入条件，如何避免买入条件A买入了，买入条件B，C，D当条件满足还会再买入？

技术008

一般就是用tbuyholding(1)仓位做判断，比如持仓=0才能买


另外一种方式就是自己用全局变量去做记录，这种比较麻烦而且需要你自己精准的控制好每次交易时候的对变量的赋值。
就好比自己用一本笔记本，每次交易都要自己做好记录，这样后续的交易看到笔记本内容就知道之前做了什么

GLOBALVARIABLE:n=0;

if 买入条件a then n:=1;
if 买入条件b and n=0 then tbuy()

1201

技术008 发表于 2025-3-14 09:47
一般就是用tbuyholding(1)仓位做判断，比如持仓=0才能买

GLOBALVARIABLE:n=0;

if 买入条件a then n:=1;
if 买入条件b and n=0 then tbuy()

这种方式如果是运用在单策略中跟踪几百只个股，这个变量N是每只股票都不同？还是都相同？如果都相同就无法使用，不同个股的信号会错乱

1201

技术008 发表于 2025-3-14 09:47
一般就是用tbuyholding(1)仓位做判断，比如持仓=0才能买

再请教下  ：tbuyholding(1) 这个函数可以运用在图形程序化中来控制不同买入条件的重复开仓吗？

技术008

图表不要使用实际账户持仓这类信息，图表的机制是图表策略的理论持仓，不是实际持仓
违反本身机制的使用会带来很多问题的

1201

技术008 发表于 2025-3-14 10:43
图表不要使用实际账户持仓这类信息，图表的机制是图表策略的理论持仓，不是实际持仓
违反本身机制的使用会 ...

那图标程序化如何限制多个做多条件满足而重复开仓的问题？ 也适合于多个做空条件满足而重复开仓的问题