这个后台程序化哪里有问题吗，两个品种套利，滚动买卖

风和年韵

[PEL] 复制代码

//*****************************
{
参数列表：
自设套利合约TA0002
最大开仓数量MAX
价差上限M,低于此价格才开仓且持仓数量没超过最大数量MAX
平仓价差间隔N,低于价格M，间隔在N时逐步建仓
螺纹套利最新
}
账户:'15850565840';
套利品种1:'RB10';
套利品种2:'RB01';
S1:= 200;//开始建仓点位
J:= 5;//建仓的间隔
N1:= 1;//每次建仓的手数/会变动可能为2
N2:= 2; //变动的价格分界点为F=200，如价差低于200时，每次开2手
F:= 100;
M:= 10;//允许的最大持仓数量
LS:= 200;//上次建仓的点位
X:= 5;//平仓时的价差，比如价格高于上次开仓价5个点时，则平仓
//*****************************
JC:=dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);

//获得价差方法

KD:=JC< S1  AND THOLDING2 <M ;        //开多条件
//第一次开仓
DEBUGOUT( '交易次数为:%.0f',TTOTALTRADE );
//每次开N1手的情况
IF KD AND (JC> F AND 0=TTOTALTRADE) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N1,LMT ,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N1,LMT ,,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种2);
END
//后续开仓
DEBUGOUT( '上次开仓价格为',TENTERPRICE );
//低于上次开仓价J个点，继续开仓N1手
IF KD AND (JC> F AND JC <= TENTERPRICE-J) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N1,LMT,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N1,DYNAINFO2(7, 套利品种2) ,0,0,账户,套利品种2);
END
//低于上次开仓价J个点，继续开仓N2手
IF KD AND (JC<F AND JC <= TENTERPRICE-J) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N2,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N2,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

PD:=TENTERPRICE-JC>=5 AND THOLDING2>0;          //平多条件
//平多
IF PD  THEN BEGIN
TSELL(PD,0,MKT,0,0,账户,套利品种2);  
TSELLSHORT(PD,0,MKT,0,0,账户,套利品种1); 
END  
//当前持仓
DEBUGOUT( '当前持仓手数为',THOLDING2 );

//开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);     //开空信号
//平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);                  //平空信号
DEBUGOUT( '当前工作模式为',WORKMODE );

风和年韵

是不是TBUYSHORT(1,N1,LMT,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种1); 这里的参数不对吗

技术006

第32，39行，有笔误的地方

[PEL] 复制代码

//*****************************
{
参数列表：
自设套利合约TA0002
最大开仓数量MAX
价差上限M,低于此价格才开仓且持仓数量没超过最大数量MAX
平仓价差间隔N,低于价格M，间隔在N时逐步建仓
螺纹套利最新
}


账户:'15850565840';
套利品种1:'RB10';
套利品种2:'RB01';
S1:= 200;//开始建仓点位
J:= 5;//建仓的间隔
N1:= 1;//每次建仓的手数/会变动可能为2
N2:= 2; //变动的价格分界点为F=200，如价差低于200时，每次开2手
F:= 100;
M:= 10;//允许的最大持仓数量
LS:= 200;//上次建仓的点位
X:= 5;//平仓时的价差，比如价格高于上次开仓价5个点时，则平仓
//*****************************
JC:=dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);

//获得价差方法

KD:=JC< S1  AND THOLDING2 <M ;        //开多条件
//第一次开仓
DEBUGOUT( '交易次数为:%.0f',TTOTALTRADE );
//每次开N1手的情况
IF KD AND (JC> F AND 0=TTOTALTRADE) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N1,LMT ,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N1,LMT ,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种2);
END
//后续开仓
DEBUGOUT( '上次开仓价格为',TENTERPRICE );
//低于上次开仓价J个点，继续开仓N1手
IF KD AND (JC> F AND JC <= TENTERPRICE-J) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N1,LMT,DYNAINFO2(7, 套利品种1),0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N1,LMT,DYNAINFO2(7, 套利品种2) ,0,账户,套利品种2);
END
//低于上次开仓价J个点，继续开仓N2手
IF KD AND (JC<F AND JC <= TENTERPRICE-J) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,N2,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,N2,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
END

PD:=TENTERPRICE-JC>=5 AND THOLDING2>0;          //平多条件
//平多
IF PD  THEN BEGIN
TSELL(PD,0,MKT,0,0,账户,套利品种2);  
TSELLSHORT(PD,0,MKT,0,0,账户,套利品种1);
END  
//当前持仓
DEBUGOUT( '当前持仓手数为',THOLDING2 );

//开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE);     //开空信号
//平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE);                  //平空信号
DEBUGOUT( '当前工作模式为',WORKMODE );

风和年韵

技术006 发表于 2021-9-30 14:44
第32，39行，有笔误的地方
[mw_shl_code=pel,true]//*****************************
{

我就是想写个滚动套利的后台程序，然后挂着跑，
比如 想做铁矿01和05合约的正向套利，多01，空05 。差价30点以下建仓，差价上涨2个点后平仓。然后再以低于上次开仓位置再挂单，成交后，差价上涨2个点后再平仓，这样滚动。这样的策略该怎么写？

技术009

“然后再以低于上次开仓位置再挂单，”这是什么意思。价差低于开仓时候的价差？

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-8 16:36
“然后再以低于上次开仓位置再挂单，”这是什么意思。价差低于开仓时候的价差？

位置指的是价差，我预计长期价差会越来越小，比如第一次开仓时的价差是30个点，价差涨回到32时，盈2个点平仓。然后再等到价差低于30一个点时比如29再挂单，然后再涨2个点平仓，如此循环

技术006

就是说始终在价差30的线上来回波动？高于30平，低于30开？不加仓吧？

风和年韵

技术006 发表于 2021-10-8 17:09
就是说始终在价差30的线上来回波动？高于30平，低于30开？不加仓吧？

每次开仓5手，平仓后再开新仓，开仓差价越来越低，每次新开仓时价差低于上次开仓时的价差。比如第一次开仓时价差是30，每次开仓价差间隔是2个点，则第二次开仓时价差是 28 ，第三次是26 。。。。这样循环

风和年韵

怎么记录保存上次开仓时的价差，这个值呢？

技术006

那什么时候重新从30再开始？