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后台程序跑套利合约闪退

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发表于 2024-11-14 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

MID : -23;
VOLPDOWN1:-26;

PZ1:ARBITRAGECODE('',1);
PZ2:ARBITRAGECODE('',2);


//假设平了多单,反向挂多
if  TBUYHOLDINGEX('',PZ1,2)=0  AND TSELLHOLDINGEX('',PZ2,2)=0   {AND TORDERPRICE(1,1)<>VOLPDOWN1} then BEGIN
tbuy(1,1,LMT,INTPART(VOLPDOWN1),0,'','');
END

//假设开1手多单,反向挂平仓
if  TBUYHOLDINGEX('',PZ1,2)=1  AND TSELLHOLDINGEX('',PZ2,2)=1   {AND TORDERPRICE(2,1)<>MID} then BEGIN
  tsell(1,1,LMT,INTPART(MID),0,'','');
END

麻烦帮忙看看是策略的问题,还是软件的问题,导致后台程序下单完成后,立马报错闪退



补充内容 (2024-11-14 10:40):
启动后台程序的时候,没问题,但是下单完成,才报错。
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发表于 2024-11-14 10:54 | 显示全部楼层
你这个闪退能稳定重现?我本地刚才测试了下,监控的套利合约。
是可以正常下单 且没有异常的。

如果你的客户端不是最新版,你用最新版再试下是否有闪退现象。

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 楼主| 发表于 2024-11-14 12:12 | 显示全部楼层
资深技术05 发表于 2024-11-14 10:54
你这个闪退能稳定重现?我本地刚才测试了下,监控的套利合约。
是可以正常下单 且没有异常的。

我昨晚试是稳定闪退现象,麻烦老师试试用C2501&2503这个套利对,难道是因为价格的问题?

补充内容 (2024-11-14 12:16):
昨晚还报了一个错,就是非最小跳动价格,无法下单。然后我用了TRIMPRICE函数也没法下单进去,它好像是直接读取了套利对的最小变动。后来不得已采用了INTPART取整,但是有些套利对是0.5报价的,就不知道怎么解决了
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发表于 2024-11-14 13:35 | 显示全部楼层
品种是原油SC?

价格不符合最小变动价位不要紧的,系统其实会直接整理成符合的价格的。你客户端是最新版吗?正常应该不会出现这种非最小跳动价格的报错的。你找下当时的日志,发我们看下。
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 楼主| 发表于 2024-11-14 13:38 | 显示全部楼层
资深技术05 发表于 2024-11-14 13:35
品种是原油SC?

价格不符合最小变动价位不要紧的,系统其实会直接整理成符合的价格的。你客户端是最新版 ...

2024-11-13 21:49:25.585    【系统】 软件已普通启动
2024-11-13 21:49:35.568    【账户】03800709 登录请求发送
2024-11-13 21:49:35.568    【回报】03800709 : 登录返回:正确
2024-11-13 21:49:35.600    【账户】03800709 ==查询持仓请求==
2024-11-13 21:49:35.600    【账户】03800709 登录成功
2024-11-13 21:49:35.616    【账户】03800709 ==查询持仓结束==
2024-11-13 21:49:35.632    【账户】03800709 初始化完成
2024-11-13 21:49:35.664    【回报】03800709 : 已登录
2024-11-13 21:54:29.393    【账户】03800709 ==查询持仓请求==
2024-11-13 21:54:29.408    【账户】03800709 ==查询持仓结束==
2024-11-13 21:55:03.875    【后台】 启动后台程式化交易
2024-11-13 21:55:03.907    【后台】TA0002 TBuy 第 27 行 策略:<套利指令> K线:2024.11.14 02:00:00 出现信号
2024-11-13 21:55:03.907    【后台】TA0002 TBuy 已成功触发下单操作 价格:-27.350000 数量:1 类型:0 账户: 品种:TA0002
2024-11-13 21:55:03.924    【后台】下单已发送
2024-11-13 21:55:03.939    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:03.954    【下单】套利品种 TA0002(SP c2501&c2503) 价:-27.350000 量:1 买卖:0 类型:0 开平:0 账户:03800709
2024-11-13 21:55:03.971    【下单】确认报单已发送 ID=-1370226492 RefID = 159
2024-11-13 21:55:03.986    【指令】收到回报指令 ID = -1370226492 RefID = 159 品种:SP c2501&c2503 账户:03800709
2024-11-13 21:55:03.986    【回报】03800709 : SP c2501&c2503 - 已报单 1 价格:-27.350000 开 买
2024-11-13 21:55:04.002    【指令】收到撤单回报指令 ID = -1370226492 RefID = 159
2024-11-13 21:55:04.018    【回报】03800709 : SP c2501&c2503 - 40026:已撤单报单被拒绝DCE:价格最小变动单位不符合 量:1
2024-11-13 21:55:04.205    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:05.686    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:06.205    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:06.705    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:07.708    【后台】TA0002 运行结束
2024-11-13 21:55:08.206    【后台】TA0002 运行结束

补充内容 (2024-11-14 13:38):
这个品种是玉米
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发表于 2024-11-14 13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深技术05 于 2024-11-14 13:54 编辑

你这个报单价格没有整理啊。

2024-11-13 21:55:03.907    【后台】TA0002 TBuy 已成功触发下单操作 价格:-27.350000 数量:1 类型:0 账户: 品种:TA0002

看下这里勾选了没:


另外客户端版本是多少?

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 楼主| 发表于 2024-11-14 13:57 | 显示全部楼层
资深技术05 发表于 2024-11-14 13:51
你这个报单价格没有整理啊。

2024-11-13 21:55:03.907    【后台】TA0002 TBuy 已成功触发下单操作 价格 ...

版本号应该是最新的?
我价格整理这里勾选了,我昨晚也确认了

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发表于 2024-11-14 14:16 | 显示全部楼层
你更新到最新版,7.10版本,再看下。

另外 你这里其实指定价格没有意义,实际下单时候,应该是默认按照对手价的。除非分品种单独下,否则这种直接对自定义套利合约下单的,是无法指定具体价格的。  直接用mkt指令就行,这样就不用指定价格,也不会在最小变动价位这里出错。

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 楼主| 发表于 2024-11-14 14:23 | 显示全部楼层
资深技术05 发表于 2024-11-14 14:16
你更新到最新版,7.10版本,再看下。

另外 你这里其实指定价格没有意义,实际下单时候,应该是默认按照 ...

好 我试试
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 楼主| 发表于 2024-11-14 14:28 | 显示全部楼层
资深技术05 发表于 2024-11-14 14:16
你更新到最新版,7.10版本,再看下。

另外 你这里其实指定价格没有意义,实际下单时候,应该是默认按照 ...

升级了版本还是一样

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