后台程序复权问题

胖虎爱吃鱼

后台程序勾选复权，用的是前复权还是后复权。图表上选择了前后复权会影响后台的吗；能否在代码中指定复权模式。


补充内容 (2023-12-18 13:47):
今天把图表从前复权切换成了后复权，忽然后台多策略程序频繁报单；亏损了好多

技术010

设置的复权方式，对整个软件都生效的，包括图表和后台，不能单独指定。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 13:49
设置的复权方式，对整个软件都生效的，包括图表和后台，不能单独指定。

回测的效果是后复权比前复权好，那我应该选择后复权吗；但是我的多策略数据量选择的有限。跟回测效果应该差异蛮大的吧。建议增加在代码中指定复权模式。感觉后复权会因为价格起始位置不一样而造成回测结果不一样

补充内容 (2023-12-18 13:57):
为什么选择后复权后，后台程序就开始频繁报单，一会开一会平

技术010

结果差异肯定大啊，这两种复权方式后，复权后的数据都不同啊。且后复权是根据使用的K线数据量，从使用的K线开始往后复权的，起始位置不同，后面复权后的数据肯定也有差异的。后复权会影响现在最新的K线价格的，很少有人在实际交易中用后复权的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 13:58
结果差异肯定大啊，这两种复权方式后，复权后的数据都不同啊。且后复权是根据使用的K线数据量，从使用的K线 ...

那为啥很多人在回测中选择后复权呢

技术010

这个看个人选择啊，并不是说不能使用啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:00
这个看个人选择啊，并不是说不能使用啊。

后复权的回测效果比前复权的好，想用后复权数据。能否提前算好后复权的策略变量储存在本地；然后再引用限定的数量

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:00
这个看个人选择啊，并不是说不能使用啊。

建议在代码中添加指定后复权还是前复权，而不是整体；

技术010

1、回测效果其实和复权方式之间没有必然的联系，后复权一般是用来长期趋势的分析，所以一般也只是在回测中使用。你实际交易，不可能把所以历史数据都加载大图上进行计算的啊。
2、无法事先储存到本地来供使用。金字塔无此功能。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:16
1、回测效果其实和复权方式之间没有必然的联系，后复权一般是用来长期趋势的分析，所以一般也只是在回测中 ...

实际交易，不可能把所以历史数据都加载大图上进行计算的。那能否考虑增加后复权数据本地运算储存使用。这样后台程序就可以用后复权了