多次开仓，同时每一个开仓价分别对应着一个平仓价，后台如何实现这个逻辑？

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需要实现多次开仓，同时每一个开仓价分别对应着一个平仓价，后台系统如何实现这个逻辑？可有范例？

技术010

具体要看你整体的交易思路的，可以参考函数TORDERPRICE，这个可以取前N次的开仓价格的。范例没有哦。

技术009

这种目前在PEL上不好处理，也没有现成的范例。

因为这个需求实际需要维护一个不定长的数组，包括数组的增删查改，即平仓的价格从数组里移出，新开的成交价加入到数组里。然后遍历数组里的价格判断是否需要平仓。但是目前PEL操作数组并不是很方便。使用数组策略连续性也不是很好，暂停或者意外终止都会完全丢失数组里保持的数据。  

105190

技术010 发表于 2023-12-12 15:32
具体要看你整体的交易思路的，可以参考函数TORDERPRICE，这个可以取前N次的开仓价格的。范例没有哦。

我已经在图表系统上实现该功能了，就是转成后台出错了，用函数TORDERPRICE取值为何都是同一个？

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  //开多单
  
    if 短多  AND TBUYHOLDINGEX('','',2)=0  AND kcj1=0 then
begin   
      
    多开:Tbuy(1 ,SS,MKT);
  kcj1:= TORDERPRICE(1,1);

end


  //平多单
  
     if  H>=TORDERPRICE(1,1)+N*MINDIFF AND  TBUYHOLDINGEX('','',2)=SS AND TORDERPRICE(1,1)>0 then
begin  
  
     目标平多:TSELL(1,SS,LMT,TORDERPRICE(1,1)+N*MINDIFF);   
  
   kcj1:= 0;
end



//开多单2
  
    if 短多   AND TBUYHOLDINGEX('','',2)=SS AND  TENTERBARS>1 then
begin   
      
    多开2:Tbuy(1,SS,MKT);
   kcj2:= TORDERPRICE(1,2);
end

  //平多单2
  
     if  H>=TORDERPRICE(1,1)+N*MINDIFF AND  TBUYHOLDINGEX('','',2)=SS*2  then
begin  
  
     目标平多2:TSELL(1,SS,LMT,TORDERPRICE(1,1)+N*MINDIFF);   
   kcj2:= 0;
end


//开多单3
  
    if 短多   AND TBUYHOLDINGEX('','',2)=2*SS AND  TENTERBARS>1 then
begin   
      
    多开3:Tbuy(1,SS,MKT);
   kcj3:= TORDERPRICE(1,3);
end
  
  //平多单3
  
     if  H>=TORDERPRICE(1,2)+N*MINDIFF AND  TBUYHOLDINGEX('','',2)=SS*3  then
begin  
  
     目标平多3:TSELL(1,SS,LMT,TORDERPRICE(1,2)+N*MINDIFF);   
   kcj3:= 0;
end

补充内容 (2023-12-12 16:15):
这样的表述有错误吗？需要用超全局变量来定义吗？

技术009

1.类似 kcj3的几个变量，你定义了 也有赋值，但是你都没使用他们去作为判断条件。
2. 你每次平仓的条件之一是判断仓位。这种就是默认 加仓完 之后才运行平仓？
我有可能开仓二次，平仓一次，再加仓最后一次的。当然如果你是固定次数加仓，且平仓是必须加仓后才执行，那这里就无所谓了。

技术010

这个是取前N次报单价格，你第二次开仓后，把TORDERPRICE(1,2)赋值给KCJ2，这不就是把第一次开仓的价格赋值给第二次开仓的KCJ2了嘛，这些都是代码调试问题，你只能在代码中加debugfile来跟踪调试代码，通过输出的记录来分析代码的执行与预期不符的原因了，没有别的捷径。

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技术010 发表于 2023-12-12 16:23
这个是取前N次报单价格，你第二次开仓后，把TORDERPRICE(1,2)赋值给KCJ2，这不就是把第一次开仓的价格赋值 ...

好的 我试试看 谢谢！

105190

技术009 发表于 2023-12-12 16:22
1.类似 kcj3的几个变量，你定义了 也有赋值，但是你都没使用他们去作为判断条件。
2. 你每次平仓的条件 ...

因为这样判断的取值结果为0  所以我只能单独用TORDERPRICE了，但是问题就出来了，平仓后的开仓价却不再是我想要的价格了
  //开多单
  
    if 短多  AND TBUYHOLDINGEX('','',2)=0  AND kcj1=0 then
begin   
      
    多开:Tbuy(1 ,SS,MKT);
  kcj1:= TORDERPRICE(1,1);

end


  //平多单
  
     if  H>=kcj1+N*MINDIFF AND  TBUYHOLDINGEX('','',2)=SS AND TORDERPRICE(1,1)>0 then
begin  
  
     目标平多:TSELL(1,SS,LMT,kcj1+N*MINDIFF);   
  
   kcj1:= 0;
end

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取值为零是不是因为我下单价格为市价所以为零？