图表程序化

如果可以

技术您好，请教一下我用5秒k线图表程序化，为什么有的品种图表上有平仓信号，但是实际却没有平仓，也没看到报单记录，是不是哪里设置有问题，还是5秒k线图表会漏单。谢谢。

技术006

如果没有委托记录，说明这些信号在当时并不存在，造成这种情况的原因一般时当前使用的数据量和当时使用的数据量不同造成的。

如果可以

是不是与当前图表加载的k线数量有关？在图表上把k线放大或者缩小会对图表交易信号有什么影响呢？还有就是我回测多个策略的时候是不是要每回测一个策略都要先将这个回测的策略加载到图表上？如果不加载到图标上直接回测，这个回测结果准确吗？

技术010

1、图表上的K线下扩缩小，会下载数据，增加加载的数据量，就会造成参与计算的数据量发生改变，信号计算是从加载数据的起始位置开始往后计算的，起始位置不同，那后续计算出的信号就可能发生变化了。
2、只要数据量补充足够的，可以直接回测的，不用加载到图上的。

如果可以

那再请问哈，实盘或者模拟的时候，是不是也是从加载的k线数据计算呢，与之前的数据无关，每个图表窗口加载的k线数据多点好还是少点好呢，加载多少才最接近策略的实际信号？

技术006

图表都是从当前加载的第一根k开始计算。没有所谓接近策略实际信号这种概念。数据量最起码要满足策略本身正常计算的需要。至于多少完全由策略自身决定。

本质上是图表最新位置产生信号，实际账户才会跟着下单。这个一个底层逻辑。

技术010

1、是的，实盘和模拟是一样的，信号都是从加载的数据开始计算的。
2、至于数据使用多少，这个就由你策略来决定的，首先就是满足你策略对数据的最小的需求量了，例如你的策略中有计算250日均线，那这个策略最小就需要250根K线了，再小就计算不出来数值了。你需要了解你编写的策略需要多少历史数据的。

如果可以

就如你说的比如用的250日的，如果图表是多品种，那每个串口就很小，要加载250根k线就需要把k线缩小到很小，这样不会影响图表信号的识别的吧，比如我用的250日的，在很小的窗口上加载1000根k线，这个时候k线更本看不清楚，直接缩小成是那种细线了，这样会不会影响图表的交易信号的产生？我之前一直认为图表交易会自动使用历史k线的呢。

技术010

这个只是K线显示的粗细的问题，不会影响信号计算的。图表信号计算是从加载K线的起始位置开始的，使用多少历史数据是由用户自己来决定的。

如果可以

就是需要使用多少历史数据直接在图表上加载即可，不管k线粗细，能不能看得清楚，都不影响图表交易信号的产生的啊，