关于回测时指定交易品种后和原有开仓时间点不一致的问题

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我们的策略，跟踪000905下单IC00。回测的时候，发现如果指定交易费率的情况下对000905进行操作，和勾选指定交易品种对IC进行操作，有很多次交易开平仓的时间点不一致，甚至出现了指定交易品种回测时通一分钟开仓平仓的现象，请问这个问题是怎么回事。另，如果勾选指定交易品种进行参数优化，就会卡住不动，无法进行优化，这个问题如何解决。

技术006

问题1：本地使用当前品种的k线数据测试没有问题，你策略中是不是有关于盈亏等和资产、特定价格的开平条件的判断。这种会造成是否使用映射下单的造成信号产生差异。
问题2：是bug，后续会修正

600286

策略的确有止损平仓条件，但平仓点不管是当前品种还是指定品种，都和止损点位离都很远，而且这个应该是根据当前品种的点位判断的吧？特别是2月26号10:03分的那个开仓，指定品种直接同一分钟内平仓，这个是策略中不可能发生的。

技术006

不映射时，使用的是当前品种的数据进行计算。
使用映射时，回测中产生的盈亏，开仓均价这类的都是映射的品种对应的。这种情况下，如果这类数据参与计算，就会造成和不映射时的信号不一致。

这种不一致越像后差异就会越大。你可以对交易明细，找到最开始不一致的地方进行分析。或者直接使用系统自带的指标ma指标（它是纯信号条件参数的，信号位置必然是一样的），

补充：
关于【都和止损点位离都很远】的问题，应该是因为止盈止损中参与计算的因子，其中一个是当前合约，而另一个因子是映射合约的值造成的。例如：最新价close-开仓均价。
这个问题，后续会返回开发部门进行优化处理。

600286

我们策略中用到映射品种价格的只有一个止损，大概是亏损15%左右，按点位看就是大概1%。你可以看下平仓的点位跟止损差的非常远啊。而且我们是日内策略，而且每次平仓也是全进全出，也就是说每次交易都是独立的，不存在累计偏差的问题。

技术006

止损条件的代码贴出来，或者看补充部分的内容

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ptj13:holding<>0 and OPENPROFITPER<-zs/1000,nodraw;
zs值设置是990.就这么一句话，一个地方用到了价格

技术010

稍等，我们这先测试下该函数在是否勾选另指定下是否存在返回值差异。

技术010

经过测试，该函数在指定或不指定的情况下，返回值是有差异的，原因就是4楼的解释，用到的价格发生了差异，后续会反馈给开发进行优化处理。

600286

好的。麻烦你们在新版本把回测和这个问题更新解决后在这留言一下，可以吗？