我回测一个高频策略时遇到很奇怪的问题

代人发帖 · 发表于 2023-8-17 10:37

请教：回测交易明细这里开平一共四万多次截图202308171035533682.png

资产曲线这里看起来也挺正常

截图202308171036204482.png

但是平仓收益曲线这里就只有前面几笔是正常的，后面平仓收益曲线一直没有变化
截图202308171036538802.png

日交易细节这里也只有非常少的交易
但是平仓收益曲线下面交易成本这里又是不断累计增长的
很明显平仓收益曲线是不对的，但我找不到问题在哪里，平仓收益曲线与资产曲线和交易明细都对不上

技术010 · 发表于 2023-8-17 10:38

上传下你的回测报告，我们这先看下。

103729 · 发表于 2023-8-17 10:51

附件是我的回测报告文件

技术010 · 发表于 2023-8-17 11:04

平仓收益曲线只有在完全平仓的时候才计算一次的，从2012年4月16日之后，一直是有仓位在的，没有清仓，所以曲线才是一根直线。日交易分析，也是在完全清仓后才计算的，所以日交易分析也才这几条。

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