关于回测中成交价格的问题

Roaringpanda233

技术你好，我做了策略的回测但是发现成交的价格和k线上的数据有不同，例如8月2日第一分钟沪镍的收盘价是172790，但是回测中的8月2日第一分钟的单子成交价却是169510。同样的问题在其他品种也有，例如8月3号燃油第一分钟的收盘是3641，请问造成这样的差异的是什么原因？

技术010

这个在python回测报告上日期显示的是自然日的日期，K线图上默认用的是金字塔时间，夜盘开始时已经是新的一个交易日的开始，所以这个价格应该对应的是金字塔时间的8月3日01:01:00的数据。K线图切换到北京时区下，就是8月2日的21:01:00这根数据。

Roaringpanda233

技术010 发表于 2023-8-10 14:22
这个在python回测报告上日期显示的是自然日的日期，K线图上默认用的是金字塔时间，夜盘开始时已经是新的一 ...

好的，我回测的时候初始投入资金是10万，然后规定了每次交易都是1万的金额，但是回测上来的资产曲线为什么会到50万这个级别呀？如果按照期货合约算资产的话，平仓之后资产应该会等于净资产呀，为什么资产曲线一直都高于初始投入资金呢？

技术010

导出你的测试报告，上传到论坛，我们来看下呢，这个可能需要结合报告中的交易明细来分析了。

Roaringpanda233

技术010 发表于 2023-8-10 16:10
导出你的测试报告，上传到论坛，我们来看下呢，这个可能需要结合报告中的交易明细来分析了。

上传附件了，麻烦看下，谢谢

技术010

你使用的版本是最新的6.34吗？旧版本上可能会存在组合测试报告中资产曲线画线异常的问题的，你直接导出TTR2格式的，我们看再看下呢，看了你的EXCEL格式的报告中，明细里面的资产都是10W左右的。

Roaringpanda233

技术010 发表于 2023-8-10 17:27
你使用的版本是最新的6.34吗？旧版本上可能会存在组合测试报告中资产曲线画线异常的问题的，你直接导出TTR2 ...

的确是版本的问题，更新到6.34就正常了。但是有两个问题：
1. 我按了帮助--升级检测，6.30版本却没有出现升级提醒，导致我卸载了6.30版本之后再重装6.34，k线数据就全部没有了，那我怎样才能在更新版本的同时保留k线数据呀？
2. 如果数据是保存到本地机器，那我在别的地方登陆还是要重新下载保存吗？

技术010

1、因为6.34版本暂时还没有开放自动升级，所以需要另外安装的。数据都是存在软件安装目录下的data文件夹中的，你安装6.34是否更换了路径，可以直接把之前的data拷贝替换到新的路径下的。
2、K线数据是保存在本地的，在客户端安装目录下的data文件夹中的，别的电脑上要重新下载数据的。

admin

没有提供自动升级入口，直接下载后覆盖安装就行。