金字塔能回测排序的策略吗？

代人发帖

请教：金字塔能回测排序的策略吗？

技术010

这个需要看你的策略是如何编写的，不一定所以函数都支持回测。

600333

比如，30个品种，开盘一段时间后排序，选强势的用趋势模型做，尾盘清仓。每天品种不固定，就在30个内，这样能测试吗？

技术010

1、获取品种间的横向排序结果一般使用自定义数据或股票池来实现。股票池是不支持回测的，自定义数据理论上是支持回测的，但是刷新出的排序结果长度有限，不能回测较久远的数据。理论上可以通过后台程序化中，获取品种的在自定义数据中的品种排序结果，然后使用后台的精细化回测来测试。
2、排序功能一般用在实际交易中使用，排序的计算负荷比较高的，不一定能在回测中进行测试。

技术015

如果你用PEL的话那么只能按照上述方法。
如果你熟悉Python的话金字塔的python可以支持你需要的排序回测功能

600333

能否给个简单的例子，比如3个品种的排序，用Python写的

技术006

这种排序方法很多第三方库都可以做，网上范例有很多。比如pands库。