关于python回测时如何取macd值的问题

胡栋

我写的代码：
    K线数量 =500#越多误差越小，最少34
    #MACD1
    MACD1 = get_indicator("SH510050", 'MACD','MACD1', '26,12,9', 'self', K线数量)[-1]#提取pel公式指标数据
    print(f'MACD1：{MACD1}')#最后一个：[-0.00012215]

    #MACD5
    MACD5 = get_indicator("SH510050", 'MACD','MACD1', '26,12,9', '5m', K线数量)[-1]#提取pel公式指标数据
    print(f'MACD5：{MACD5}')


结果：
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:31:00
21:48:02 > MACD1：0.0
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:32:00
21:48:02 > MACD1：0.000382908660801462
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:33:00
21:48:02 > MACD1：0.0007295890369225333
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:34:00
21:48:02 > MACD1：0.0009060997101680926
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:35:00
21:48:02 > MACD1：0.0013475418055018792
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:36:00
21:48:02 > MACD1：0.002184107923264454
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:37:00
21:48:02 > MACD1：0.0032194674908173834
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:38:00
21:48:02 > MACD1：0.003934935634237141
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:39:00
21:48:02 > MACD1：0.0038928623255794423
21:48:02 > MACD5：0.0
21:48:02 > 刷新时间：2023-07-03 09:40:00
21:48:02 > MACD1：0.003624592226533746
21:48:02 > MACD5：0.001276352059128527



为何前面那么多值为零？
我因该如何取2023-07-03 09:31:00  的macd一分钟周期值？
我因该如何取2023-07-03 09:36:00  的macd五分钟周期值？

谢谢！


补充内容 (2023-7-18 22:00):
我还试过用talib，但是做不到和金字塔数据一样。金字塔的标准是什么，如何设置才能做到一样？

胡栋

我写的代码。烦请技术帮忙斧正，感激不尽。
from PythonApi import *
import talib
import numpy as np

def init(context):
    #收盘价获取
    #股票代码 = context.run_info.base_book_id
    股票代码 = "sz301357"
    #print(股票代码)#SH510050
    K线数量 =500#越多误差越小，最少34
    收盘价 = history_bars(股票代码, K线数量, 'self', 'close',True)#某一合约历史数据
    #print(收盘价)
    if len(收盘价) < 34 :
        print('K线数量不足')
        
    #talib.MACDEXT不同类型：
   
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, slowperiod = 26, signalperiod = 9)
    print(f'默认是0：\n{macd}') #1.05220566e-01
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=0,slowperiod = 26, slowmatype=0, signalperiod = 9,signalmatype=0)
    print(f'0：SMA：\n{macd}')#1.05220566e-01
   
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=1,slowperiod = 26, slowmatype=1, signalperiod = 9,signalmatype=1)
    print(f'1：EMA：\n{macd}')#7.09681680e-02
    diff,dea,macd = talib.MACD(收盘价 , fastperiod = 12, slowperiod = 26, signalperiod = 9)#______________MACD_____________
    print(f'___MACD___：\n{macd}') #7.09681680e-02
   
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=2,slowperiod = 26, slowmatype=2, signalperiod = 9,signalmatype=2)
    print(f'2：WMA：\n{macd}')#9.71633499e-02
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=3,slowperiod = 26, slowmatype=3, signalperiod = 9,signalmatype=3)
    print(f'3：DEMA：\n{macd}')#0.03097076
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=4,slowperiod = 26, slowmatype=4, signalperiod = 9,signalmatype=4)
    print(f'4：TEMA：\n{macd}') #-3.41443015e-02
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=5,slowperiod = 26, slowmatype=5, signalperiod = 9,signalmatype=5)
    print(f'5：TRIMA：\n{macd}')#2.05966702e-01
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=6,slowperiod = 26, slowmatype=6, signalperiod = 9,signalmatype=6)
    print(f'6：KAMA：\n{macd}')#5.62658020e-02
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=7,slowperiod = 26, slowmatype=7, signalperiod = 9,signalmatype=7)
    print(f'7：MAMA：\n{macd}') #0
    diff,dea,macd = talib.MACDEXT(收盘价 , fastperiod = 12, fastmatype=8,slowperiod = 26, slowmatype=8, signalperiod = 9,signalmatype=8)
    print(f'8：T3：\n{macd}')#1.05628403e-01
   
    #金字塔
    提取pel公式指标数据 = get_indicator(股票代码, 'MACD','MACD1', '26,12,9', 'self', K线数量)
    print(f'公式输出：\n{提取pel公式指标数据}')#1.41936336e-01  #0.0421463077e
    #通达信：越多误差越小：-0.05                                #0.042149        金字塔通达信误差很小

技术009

金字塔里默认的macd都是使用的ema均线来计算的。

你这里fastmatype，slowmatype  应该都使用ema的才是和金字塔macd指标算法是一致的，也就是参数为1的时候。但是有些差异的地方在于初始值的处理上，py库里的处理在数据不足时候值其实是为nan的，而金字塔下目前计算这个的处理 是数据不足时候其实并不为无效值.你可以看下macd指标在第一个K还是有值，值为0.  这就是偏差的来源，在数据量够大的时候这个偏差会很小。这个没有对错之分，就是选择的问题了。
你用我的这个试下：

#计算MACD指标   
def calculate_macd(data, fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9):   
    df = pd.DataFrame(data,columns=['close'])
    # 计算快速线（DIF）
    fast_ema = df['close'].ewm(span=fast_period, adjust=False).mean()
    slow_ema = df['close'].ewm(span=slow_period, adjust=False).mean()
    dif = fast_ema - slow_ema   
    # 计算慢速线（DEA）
    dea = dif.ewm(span=signal_period, adjust=False).mean()   
    macd = (dif - dea) * 2   
    return dif.values, dea.values, macd.values

我之前测试下来是一样的。这个方式偏差极小。

胡栋

技术009 发表于 2023-7-19 16:27
金字塔里默认的macd都是使用的ema均线来计算的。

你这里fastmatype，slowmatype  应该都使用ema的才是和 ...

谢谢，按您的方法弄好了