引用自定义数据的成交排名，交易结果不准确，且每次回测都有跳动

100019875

分钟周期引用日线自定义数据，结果不准确：

成交排名:=SELFDATAN(1);//自定义数据第1号：
KD:=成交排名<=5;// AND TIME=145900
PD:=TIME=093100; //
买手:=FLOOR(100000/C/10)*10;

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,买手,THISCLOSE); //开多信号  
平多:SELL(PD AND HOLDING>0,100%,LIMITR,OPEN);  //平多信号////////////////////////////////////////////////////////////////
自定义数据的属性如下图：

得到的成交明细中的每日成交票数如下图：


得到的日交易分析结果如下图：

技术009

你是指这里交易次数小于5？

100019875

老师： 对的，由于简单设定昨尾买，今早卖，如成交排名设定为<=5，则每日的成交(卖出完成交易）数应该至少有5次。（我查看了自定义数据，有些时候成交第一名的排名数是0，因而最多应该有6次交易）。

技术009

1.这个交易次数其实是按照平仓来算的。
2.排名第一位是从0开始。所以小于等于5，是相当于前6位。
3.

代码上你这里开平顺序要调换下：
平多:SELL(PD AND HOLDING>0,100%,LIMITR,OPEN);  //平多信号////////////////////////////////////////////////////////////////
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,买手,THISCLOSE); //开多信号  

这里也可以判断下老仓更合理，否则系统默认是T0
满足上面3条后，我本地测试下来回测品种和自定义品种一致情况下，结果是符合预期的：

100019875

老师，按照您的指导做了调整：1、标的品种都是T0品种，每日交易则平仓次数等于交易次数；2、代码调整为: 成交排名<5；3、代码调整为先平后开。结果在官网版上有大幅改善，但在原券商版上依然稀稀疏疏。如下：
官网版：
券商版：
我寻找原因，开初认为有可能是回测范围和自定义数据范围不一致，将这两者重新设定一致后，问题依然存在。

技术009

你把你在券商上的回测报告导出来，发上来。

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100019875

券商版：

100019875

老师，我想知道的是，这个不能完全精确的根本原因在哪里，是跟刷新有关么，还是设定范围，还是别的？

技术009

你券商版版本是多少版本呀。然后你先对下自定义数据刷新出来的值一样吗？