如何用代码写出最大跌破初始资金差值？

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系统的测试报告里，只有MaxDrawDown最大回撤：指资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差值。

请教老师，如何用代码写出：

①最大跌破初始资金差值？

②最大跌破初始资金差值时间？（xx年xx月xx日）

我说的最大跌破初始资金差值是指不管涨多少，只要跌破初始资金才开始记录，其中差值最大的一次：比如初始资金是10万，测试时间内，曾经最大跌到8万，，

那么最大跌破初始资金差值：10万-8万=2万

回测代码：

INPUT:NMIN(10,1,100,1),a1(61,1,100,1),a2(961,1,1000,1),a3(100,1,100,1);

ma1:=MA(c,a1);

ma2:=MA(C,a2);

ma3:=MA(c,a3);

//交易条件

开多条件:=CROSS(ma1,ma2)and holding=0;

开空条件:=CROSS(ma2,ma1)and holding=0;

收盘平仓:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;//收盘平仓

平多条件:=（CROSS(ma3,ma1) OR 收盘平仓）and holding=1;

平空条件:=（CROSS(ma1,ma3) OR 收盘平仓）and holding=-1;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 ,1,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件,1,MARKET);

平多:SELL(平多条件,1,MARKET);

平空:SELLSHORT(平空条件,1,MARKET);

//

//最大跌破初始资金差值？

//最大跌破初始资金差值时间？（xx年xx月xx日）

回测截图举例：

比如：测试时间段是：2021.1.1--2023.1.1，初始资金10万，周期一分钟，价格复权。

测试品种一：螺纹连续

最大跌破初始资金差值是：100000元-98814.22元=1185.78元

最大跌破初始资金差值时间：2021-2-24 19:00:00

测试品种二：热卷连续

最大跌破初始资金差值是：100000元-90749.13元=9250.87元

最大跌破初始资金差值时间：2022-12-29 02:59:00

技术006

抱歉，这种对回测类相关的统计需求，在pel层面中很难实现。

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技术006 发表于 2023-7-3 08:49
抱歉，这种对回测类相关的统计需求，在pel层面中很难实现。

应该是能算出来吧，逻辑上就是求最小资产，但是我算出来数值不对