请教一下，金字塔回测计价方式

卢永根 · 发表于 2023-5-8 16:29

请教一下，金字塔回测计价方式，市价买入时是以收盘价计算成本还是下一根k线的开盘价？实盘委托是任何时间调用委托函数后发送，还是下一个tick更新时发送

技术010 · 发表于 2023-5-8 16:35

1、在回测中，如果是用marketr本周期指令，那是用本根K线的收盘价计算；如果是用market次周期指令，那是用下根K线的开盘价计算。
2、在实际交易中，marketr和market效果是一样的，报单时机是看采用固定间隔，还是走完一根K线的模式的，固定间隔是tick计算出信号立即就委托了，走完K线模式，是下根k线上的第一个tick就触发委托。

卢永根 · 发表于 2023-5-8 16:40

我可转债12个品种一个策略在交易，为什么实际成交时间有些是k闲时间+00秒，有些是+03秒，如果是策略慢，应该有01秒，02秒啊？

卢永根 · 发表于 2023-5-8 16:41

3秒正好对应一次刷新，中间成交的都没有？

技术010 · 发表于 2023-5-8 16:43

影响这个因素很多，和品种的活跃度，计算效率，以及本地时间的误差，不一定正好是卡在K线整点位置。
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

卢永根 · 发表于 2023-5-8 18:34

python后台交易，已经成交数百次，成交时间不是00就是03，是可转债，成交很活跃，如果都是03还可以理解，说算力不足，00占60%，03占40%，所以无法理解。

卢永根 · 发表于 2023-5-8 20:54

为什么没有+01或者+02

技术006 · 发表于 2023-5-8 21:43

本帖最后由技术006 于 2023-5-8 21:45 编辑

委托成交时间是柜台返回成交回报后才会记录下来，在没有退出账户之前，默认按照收到收到回报的本地时间作为成交记录中的时间。
如果退出从新登陆，会查询当日的成交记录，此时显示的是柜台记录的成交时间。成交时间和行情没有必然关系，行情时众多交易中的一个交易切片。

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