关于映射下单问题

100020321 · 发表于 2023-4-12 22:00

图表程序化，由于要使用本周期下单模式快速止损，出现MA金叉信号，不能在收盘前下单，只能设置为昨天金叉，今天开盘价开仓。
现在沪深300指数要映射下单，又要求用THISCLOSE价格下单，如果下单按THISCLOSE价，那么策略测试会有问题。
也就是如果昨天出现MA金叉信号，今天收盘价才能开仓，如果涨幅较大，会明显影响策略收益，和实盘情况也不相符。请问老师，如何解决，请老师指导，谢谢！

技术006 · 发表于 2023-4-13 08:52

所谓的本周期、次周期都本质上只是为了让图表显示下单位置更贴合固定时间间隔和走完k线模式。没有其他意义。这种指令区分在交易时没有区别。
你想即时触发盈是选择固定时间间隔模式运行策略。

至于映射下单操作，图表中不好实现，可以考虑使用后台程序化，通过动态行情函数。直接引用下单品种对应的买一卖一价进行委托。
图表你只能考虑采用市价或者引用下单品种的收盘价这类具有序列变量属性的价格作为委托价格

技术010 · 发表于 2023-4-13 08:59

实际交易和回测是有区别的啊，无法通过回测来重新实际交易的情况的啊。在实际交易中，是使用固定间隔或走完K线模式，来控制是立即触发还是走完K线触发，是不受交易指令影响的啊，无法回测出你K线中间立即止损的实际情况的，只能使用marketr本周期指令来尽量模拟固定间隔的模式。你用昨天金叉，今天开盘价开仓，也无法实现快速止损啊。你要立即止损，为什么要上根K线作为止损条件呢。

100020321 · 发表于 2023-4-13 12:57

谢谢，可能我没有说清楚，立即止损是价格止损，因为要快速止损，必须使用固定间隔。例如根据昨天MA金叉开仓，本来就慢了一步，再用THISCLOSE命令，这样一来实际交易和回测的区别就更大了。marketr本周期回测指令也是按本周期收盘价，另外金融期货交易所是否支持也要考虑。

技术010 · 发表于 2023-4-13 13:01

thisclose在回测中是用本周期的收盘价作为报单价格的啊，如果你要要用开盘价回测，那可以用limitr，指定open开仓价作为平仓价格啊，用在映射中的话，这个open要去引用下单合约的开仓价的。

100020321 · 发表于 2023-4-13 21:51

好的，谢谢，那我的公式是对的，可以直接用在映射单中。
同理，用在映射中的话，下单指令 BUY( 1,3,LIMITR,REF(CLOSE,1));这个也是要去引用下单合约的昨天的收盘价。

不知道理解得对不对，请老师指导，谢谢！

技术006 · 发表于 2023-4-14 08:11

是的，理解的正确。遵循使用下单合约的价格委托原则即可。否者可能会因为价格差造成未成交或者委托失败。

100020321 · 发表于 2023-4-14 10:22

谢谢

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