求助;多策略，单品种，交易

满天星

我单品种，多策略，其中有个日内策略，但账户经常误平单，有什么办法解决吗？

技术009

具体怎么个错误平仓的，你这个说明下。

满天星

经常早盘一开盘就把单子平掉，把日内策略撤掉后，就没有出现过这种情况

技术009

如果一开盘就平仓，必然是对应到某个具体语句下操作的。
你去日志里找对应的下单语句。然后看下具体的下单条件是怎么控制的。

检查下是否存在基础的逻辑漏洞。

满天星

单品种，多策略，其中日内策略是可以加载的，编写的正确话是没影响的？

技术009

策略可以加载 只能说明这个策略 基本语法上是OK的。但是其中的下单逻辑什么的 是另外一回事了。

你按照我4楼说的，至少要定位到具体的下单语句去排查才行。或者你直接贴代码 我看得更直接些。

满天星

单品种，多策略，其中加载了日内策略，是不是图标交易不能跑的？只能后台交易？

技术009

不是啊。这种肯定可以支持的啊。

满天星

INPUT:T(145700,143000,151500,300);
INPUT:T15(091500,091500,100000,300);//股指2016年一月一日开始调整交易时间
INPUT:T16(093000,091500,100000,300);
INPUT:T2(143000,143000,145500,300);

TT1:=TIME>=T;


TT1:=TIME>=T;

IF  KDPK  THEN BEGIN
  SELLSHORT(KDPK AND HOLDING<=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;
  BUY(KDPK  AND HOLDING<=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;
  CS:=1;
END

IF  PDKK  THEN BEGIN
SELL(PDKK AND HOLDING>=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(PDKK AND HOLDING>=0,手数,MARKETR),ORDERQUEUE;
        CS:=1;
END




IF TT1 AND HOLDING>0 THEN BEGIN
         SELL(HOLDING>0,手数,MARKETR); //平多

END

IF TT1 AND HOLDING<0 THEN BEGIN  

         SELLSHORT(HOLDING<0,手数,MARKETR);//平空
         
END

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我这样写的日内策略，经常出现刚一开盘就把别的模型的仓位给平了


这样写标准吗？

技术009

开盘时候必然 有了信号满足了才会触发平仓的。

“把别的模型的仓位给平了”  但是这里，你这样描述意思是模型要区分开谁开的仓，这个在图表上其实是做不到的。  你模型加载时候 模型自己有理论持仓，且这时候符合平仓条件，那就会触发平仓信号，它是无法判断当前实际登陆的账户的仓位是不是自己这个模型前面下单的。