关于胜率回测问题

康赢资管

比喻我的模型有N个策略，如策略A、策略B、策略C。。。。。。。。。。我想在回测时想知到策略A的胜率是多小或占整个盈利比例是多小，金字塔的专业测试报告中添加自定义功能中能否做到这个统计，如能，具体怎样实施？

技术006

直接使用

康赢资管

不是这个，这个我知到，这个只是多个模型组合下的同时回测，我的意思是，同一个模型里分别有多个开仓策略，如开仓策略A、开仓策略B、开仓策略C，我想回测的是在这个模型里单个开仓策略的能否用金字塔的专业测试报告中添加自定义功能中能否做到这个统计，如能，具体怎样实施？

康赢资管

比喻这个回测，我就做了个单个策略中在这个模型中的开仓次数，接下来我想统计的是单个策略中能否统计出单个策略的胜率或盈利率占总盈利率比

技术006

理论上可以，但是实现存在很大难度。尤其是多个平仓条件交替进行交易时。在策略中很难在不改变当前策略的执行逻辑中进行正确的统计。
其次是，软件回测功能都是基于全平进行的统计。对于需要希望通过在策略逻辑进行独立统计也会造成影响

康赢资管

技术006 发表于 2023-1-29 12:29
理论上可以，但是实现存在很大难度。尤其是多个平仓条件交替进行交易时。在策略中很难在不改变当前策略的执 ...

能否出个函数数据来针对这种统计，因为这个统计对了解模型策略有很大帮助

技术006

这种不是通过函数能解决的。是属于回测统计算法的独立定制和不同维度上的统计。