请教老师：背靠均线的网格式自动交易编程和测试

林彬汕头

延续前面的贴子：
https://www.weistock.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=11176&extra=

下面是老师指导的网格式交易指标，在此基础上我把交易思路、交易思路图示、交易规则、测试项目分别贴出来，希望老师继续给予教导，非常感谢！


VARIABLE:Line1:=0,line2:=0,line3:=0,line4:=0;
VARIABLE:mark:=0;
ma24:ma(c,m);

if (cross(l,ma24) and Line1=0) or (all(line1<>0 and line2=0,24)) then

BEGIN
Line1:=ma24+3*bc;
END


if H>Line1 and line2=0 and Line1<>0 then Line2:=Line1+2*bc;
if H>Line2 and line3=0 and Line2<>0 then Line3:=Line1+5*bc;
if H>line3 and line4=0 and Line3<>0 then Line4:=Line1+7*bc;


if cross(ma24,l) then
begin
line1:=0;
line2:=0;
line3:=0;
line4:=0;
end


TOP1:if(line1<>0 and Line1>ma24,line1,DRAWNULL),COLORWHITE;
TOP2:if(line2<>0 and line2>ma24,line2,DRAWNULL),COLORYELLOW;
TOP3:if(line3<>0 and line3>ma24,line3,DRAWNULL),COLORRED;
TOP4:if(line4<>0 and line4>ma24,line4,DRAWNULL),COLORGREEN;

//======================================================================

VARIABLE:Line11:=0,line12:=0,line13:=0;Line14:=0;


if (cross(ma24,h) and Line11=0) or (all(Line11<>0 and Line11=0,24)) then
BEGIN  
Line11:=ma24-3*bc;
END

if c<Line11 and Line12=0 and Line11<>0 then Line12:=Line11-2*bc;
if c<Line12 and Line13=0 and Line12<>0 then Line13:=Line11-5*bc;
if c<Line13 and Line14=0 and Line13<>0 then Line14:=Line11-7*bc;

if cross(h,ma24) then
begin
Line11:=0;
Line12:=0;
Line13:=0;
Line14:=0;
end


Bot1:if(Line11<>0 and Line11<ma24,Line11,DRAWNULL),COLORWHITE;
Bot2:if(Line12<>0 and Line12<ma24,Line12,DRAWNULL),COLORYELLOW;
Bot3:if(Line13<>0 and Line13<ma24,Line13,DRAWNULL),COLORRED;
Bot4:if(Line14<>0 and line14<ma24,Line14,DRAWNULL),COLORGREEN;

林彬汕头

【交易思路】均线ma24上下各四条线，价格触碰均线上面的线段Line1、2、3时，各按线段价格反向开仓1、2、3手（均线下方同理）；
等价格回落的均线上时，对应的开仓仓位都按均线价格做平仓处理；若价格没回归均线而触碰Line4，这时所有仓位按Line4价格做多空对冲处理。
多空对冲处理的仓位，等待价格回落触碰均线ma24后，开启与初始开仓相反的常规开平仓操作：
触碰均线上面的线段1、2、3时，分别平同方向（多头）仓位1、2、3手。
若价格中途回落到均线上时，则按均线价格对应补回被平掉的仓位，使得价格回落均线时多空仓位保持一致。如果价格触碰Line3后不回落均线，
而是继续触碰Line4，则此时被平掉的仓位直接按Line4的价格被回补而进行多空对冲处理（均线下方同理），如此周而复始。

林彬汕头

【交易思路图示】

林彬汕头

【自动交易策略】
1.当K线H-L价格与MA24交叉时，
  ①如果此时持有仓位，且多空仓位相等，则不操作；
  ②如果此时多空仓位不等，则按均线价格补足让两者相等；
  ③如果此时只有单边仓位，则按均线价格平仓，让仓位为零。
2.当K线H-L价格与Line1/Line11交叉时，
  ①若有多/空仓位，则按线段价格平同方向1手仓位；
  ②若无多/空仓位，则按线段价格反方向开空/多仓为1手。
3.当K线H-L价格与Line2/Line12交叉时，
  ①若有多/空仓位，则按线段价格平同方向2手仓位；
//  ②若无多/空仓位，则按线段价格反方向开空/多仓为2手。
4.当K线H-L价格与Line3/Line13交叉时，
  ①若有多/空仓位，则按线段价格平同方向3手仓位；
  ②若无多/空仓位，则按线段价格反方向开空/多仓为3手。
5.当K线H-L价格与Line4/Line14交叉时，
  ①若有多/空仓位，则按线段价格反向补足使多空仓位相等（最多各为6手多、空单）；
  ②若无多/空仓位，则不操作。

林彬汕头

【交易回测对象、周期、参数】用PTA主力合约回测，记录盈亏数据以及各线触发交易的次数、比例。
A.采用10分钟周期回测。
B.采用1分钟周期，引用10分钟MA24进行回测。
C.采用3分钟周期，引用10分钟MA24进行回测。

技术009

你这个我得尝试理一下，这个画线指标写了有一段时间了，我都快忘干净了。

林彬汕头

技术009 发表于 2023-1-9 10:02
你这个我得尝试理一下，这个画线指标写了有一段时间了，我都快忘干净了。

是的，劳驾老师您了。
我是一直尝试，这是一个很好的交易类型，值得回测跟研究。

技术009

写是可以写的。但是一个绕不过去的问题是 我们的图表模型，单模型是不能实现锁仓的。所以你这里的锁仓在一个模型内部是无法实现的。这种锁仓的只能后台程序化做，那就是另一套系统了，关于后台程序化：
https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%8F%E5%8C%96.html

林彬汕头

技术009 发表于 2023-1-9 14:03
写是可以写的。但是一个绕不过去的问题是 我们的图表模型，单模型是不能实现锁仓的。所以你这里的锁仓在一 ...

后台程序化、双模型双账户交易实现对冲都是可以的，关键看哪一个比较高效、便捷、容易理解和方便回测统计各线段的触发交易的比例。
老师您看哪一个比较合适？

技术009

你这里用2个模型加载 的方式是不行的。因为不同窗口的图表模型之间是相互独立，无法通信的。后台的话就无所谓，反正就是直接操作实际账户的。 不过后台不如图表直观，它不能在K线图上进行输出。