调用其他系统的仓位出错

王平 · 发表于 2023-1-3 10:28

一个平常的A系统，里面有理论:HOLDING,colorred,linethick0;// 以供其他的系统调用仓位
B系统，调用A系统的仓位 wpcw:STKINDIEX('','A_TEST.理论',0,5,0,33500),LINETHICK0;

在单策略回测中进行运行和测试；B系统调用到的仓位值有时候会是1，而且大部分出现在2016年前调用出错，2016年侯调用出来的数值都对的

请帮忙看看，到底是哪里的问题？

王平 · 发表于 2023-1-3 10:29

A系统如下

//计算开仓手数
zj:=1000 ,LINETHICK0,COLORYELLOW;//本次交易初始资金;// 万
xs:=MULTIPLIER,LINETHICK0;  //每手多少吨
bl:=0.05 ,COLORYELLOW,LINETHICK0;
//以资金计算手数
wpss1h:=floor((zj*10000*bl)/(c*(xs/10))),LINETHICK0;
wpssh:=if(wpss1h<1,1,wpss1h),LINETHICK0;

wp5:ma(c,15);
wp333:ma(c,333);

开多仓:=wp5>wp333;
开空仓:=wp5<wp333;
平多仓:=wp5<wp333;
平空仓:=wp5>wp333;

  SELL( HOLDING>0 and 平多仓 , 0  ,market );//平多

  SELLSHORT( HOLDING<0  and 平空仓, 0  ,market );//平空

  buy( HOLDING=0 and 开多仓 ,wpssh  ,market); //开多

  BUYSHORT(  HOLDING=0 and 开空仓 ,wpssh  ,market); //开空


收益:ROUNDS(asset/10000-1000,2),noaxis,LINETHICK2,COLORMAGENTA ,;//,COLORYELLOW;

// 净利润:ROUNDS(NETPROFIT/10000,2),noaxis,LINETHICK2,COLORYELLOW;

因子:ROUNDS( PROFITFACTOR,2),COLORWHITE, linethick0;

理论:HOLDING,colorred,linethick0;

王平 · 发表于 2023-1-3 10:30

B系统如下：

wpcw:STKINDIEX('','A_TEST.理论',0,5,0,33500),LINETHICK0;

//平仓1= wpok=0
SELL(    HOLDING>0 and wpcw<0 , 0  ,market );//平多
SELLSHORT(  HOLDING<0 and wpcw>0 , 0 ,market );//平空

//开仓
buy(    HOLDING=0 and wpcw>0, wpcw  ,market); //开多
BUYSHORT( HOLDING=0 and wpcw<0, wpcw  ,market); //开空

理:HOLDING,colorred,linethick0;

收益:ROUNDS(asset/10000-1000,2),noaxis,LINETHICK2,COLORMAGENTA ,;//,COLORYELLOW;