多策略平仓提前

胖虎爱吃鱼

请教老师，为什么多策略组合代码导致平仓提前。策略a跟策略b出现的平仓信号都是在最后59分20秒平仓，策略组合却是在56分40秒平仓
策略组合代码如下

aholding:=stkindi('','策略acc',0,12,5);  //引用5秒周期上的策略a的holding值。
bholding:=stkindi('','策略b.cc',0,12,5);  //引用5秒周期上的策略b的holding值。

holding0:=aholding+bholding;//+cholding;
abholding0:=ref(holding0,1);
abholding1:=ref(abholding0,1);

平空开多:=abholding0>0 and abholding1<0;
开多条件:=abholding0>0 and abholding1=0;
加多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0>abholding1;
减多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;
清多条件:=abholding0=0 and abholding1>0;

平多开空:=abholding0<0 and abholding1>0;
开空条件:=abholding0<0 and abholding1=0;
加空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0<abholding1;
减空条件:=abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0>abholding1;
清空条件:=abholding0=0 and abholding1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        sellshort (平空开多,abholding1,thisclose);
        buy       (平空开多,abholding0,thisclose);
end

开多:buy(开多条件,abs(abholding0),thisclose);
加多:buy(加多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减多:sell(减多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清多:sell(清多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        sell      (平多开空,abholding1,thisclose);
        buyshort  (平多开空,abholding0,thisclose);
end


开空:buyshort(开空条件,abs(abholding0),thisclose);
加空:buyshort(加空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
减空:sellshort(减空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
清空:sellshort(清空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);





////


当前持仓:holding,colorgray,linethick0;
当前资产:asset,noaxis,colorgray;

技术009

看你第三张图，你那个持仓是11，而平仓只是减仓一手。
在你前面的逻辑里 是有根据2个策略持仓做减仓操作的。

减多条件:=abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;

而这个减仓逻辑 是前第二个K 到前第一个K 2个策略合并的仓位变少。但是看你这里的图 似乎 原始的2个策略在前面没有仓位操作。这种你要看看是否是数据量差异造成的。也就是说你加载的模型和调用模型可能使用的数据量有差异，造成了一些差异。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-11-24 15:33
看你第三张图，你那个持仓是11，而平仓只是减仓一手。
在你前面的逻辑里 是有根据2个策略持仓做减仓操作的 ...

不是很懂，怎么处理呀

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-11-24 15:33
看你第三张图，你那个持仓是11，而平仓只是减仓一手。
在你前面的逻辑里 是有根据2个策略持仓做减仓操作的 ...

在1分钟K线上是对的，换成5秒就这样了

技术009

你把这三个窗口的起始时间都设置成一样的试下呢。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-11-24 15:52
你把这三个窗口的起始时间都设置成一样的试下呢。

三个窗口是同一个，只是更换了策略

技术009

aholding:stkindi('','策略acc',0,12,5);  //引用5秒周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.cc',0,12,5);  //引用5秒周期上的策略b的holding值。

这2个变量你都输出出来。你看看直接加载和调用的  是否有差异。

胖虎爱吃鱼

是有差异的

技术009

aholding:=stkindiex('','策略acc',0,12,5,DATACOUNT);  //引用5秒周期上的策略a的holding值。
bholding:=stkindiex('','策略b.cc',0,12,5,DATACOUNT);  //引用5秒周期上的策略b的holding值。

这样改下试下。直接传递当前数据量过去。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2022-11-24 16:21
aholding:=stkindiex('','策略acc',0,12,5,DATACOUNT);  //引用5秒周期上的策略a的holding值。
bholding:= ...

还是不行，，，