后台计算开仓手数的问题

iQuant

后台模型，组合多个品种，按照以下算法计算当前监控品种的手数变量
// 波动率调仓
AVGTR :=  REF(MA(TR,20),1) ; // 上一个ATR
Qty := max(1,INTPART((1000000*RiskRatio/100) / (AVGTR*MULTIPLIER))); // 利用ATR计算手数
// 最大市值
maxQty := MAX(1,INTPART(300000/(Open*MULTIPLIER)));//按照市值计算开仓手数
vQty := min(20,MIN(Qty,maxQty)); // 控制最大手数不超过20手


今天在IM2211合约上发出了买入多单，结果开出了20手，只有一个原因就是就是计算公式超出了20手，才会用20来限制。但是在IM2211合约上，按照上面的公式计算出的手数只可能是1，按照当时IM价格6480计算，
maxQty := MAX(1,INTPART(300000/(Open*MULTIPLIER))) = max(1,300000/（6480*200）） = max(1,0.23）=1
，那么超过20的从哪里来的？会不会因为是后台模型，把其他品种的计算手数给算到IM合约里面了呢？

iQuant

但是，没有用到全局变量，怎么会拿不到当时计算的当前合约的变量呢？

技术009

用这个把这个品种监控进去。看下这个变量值运行中到底是多少。

另外下单代码位置 和计算手数的代码 中间是不是有其他计算，比如同名变量之类的。

iQuant

技术009 发表于 2022-10-26 11:25
用这个把这个品种监控进去。看下这个变量值运行中到底是多少。

另外下单代码位置 和计算手数的代码  ...

用了调试，打印不出来数字什么原因？另外，下单指令直接调用 vQty这个变量，没有中间变量。

技术009

注意函数说明里的范例写法：
DEBUGOUT('当前资产为%.2f',1234),将在程式化交易的监控部分打印出来 "当前资产为1234.00"
另外这一句
maxQty : MAX(1,INTPART(300000/(Open*MULTIPLIER)));//按照市值计算开仓手数


你可以单独在图表上加载看下。看下值是否正常，代码逻辑上没啥问题。只能怀疑是不是你费率数据有点问题。

iQuant

技术009 发表于 2022-10-26 13:07
注意函数说明里的范例写法：
DEBUGOUT('当前资产为%.2f',1234),将在程式化交易的监控部分打印出来 "当前资 ...

IM输出是20手，其他品种计算的头寸我查了没问题的

技术009

你看下你IM的费率信息。



交易-费率设置 这里可以看到。

iQuant

技术009 发表于 2022-10-26 14:31
你看下你IM的费率信息。

没有IM合约
是要升级吗？

技术009

你在官方QQ群里，或者微信群里。

找客服给你最新的费率配置文件 ChargeCfg.dat。替换到你的setting目录下就行了。
论坛里传不了这个文件。