免费版能不能图表交易测试

技术010 · 发表于 2022-10-14 11:15

1、上楼的回复是回答的交易日志中没有运行完毕的问题的。旧版本可能存在不运行的问题的。
2、你的日志中有运行完毕，但是没有报单的记录，这个还是建议先排除下开平仓的条件，看是否存在小引大，一般这种问题都是信号闪烁的原因造成的。按理固定间隔1秒并tick级别刷新，已经是抓取信号最频繁的了。另外就是异常原因引起的，可以给我们看下你完整的日志和图上信号位置的截图，还有开平仓的条件是怎么写的，看下日志中记录的账户的登录是否正常了。

100019633 · 发表于 2022-10-14 17:45

技术010 发表于 2022-10-14 11:15
1、上楼的回复是回答的交易日志中没有运行完毕的问题的。旧版本可能存在不运行的问题的。
2、你的日志中有 ...

我在公式里计算了开多和开空的手数，变量为Ex_Lots ，但Ex_Lots计算出的手数都是正数，没有开仓成功的这单是空单，会不会因为我的开仓手数是正数，所以就开不了空单？

100019633 · 发表于 2022-10-14 18:05

下面是计算开仓手数以及开仓条件的代码，不知道哪里有问题，请帮看一下，谢谢！

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////开仓方式【百分比】【固定手数】
if TACCOUNT(20)>0 then //登录了交易账户(模拟/实际交易账户),获取账户的流动资产(动态权益)值
begin
if Rest_Limit=0 then //未开启资金限制
begin Chart_Asset:=TACCOUNT(20); end
else //开启资金限制
begin Chart_Asset:=Rest_Funds*10000; end
end
else //未登录任何账户(模拟/实际交易账户)
begin
if Rest_Limit=0 then  //未开启资金限制
begin Chart_Asset:=ASSET; end //PEL编辑框内,费率设置里的虚拟资产值
else //开启资金限制
begin Chart_Asset:=Rest_Funds*10000; end //限制可开仓金额设置为固定值=Rest_Funds*10000
end

////////////////////////////////////////////每手开仓成本
Lots_Cost:=(MULTIPLIER*Close*TACCOUNT(41));

////////////////////////////////////////////持仓市值
Hold_Asset:=Lots_Cost*HOLDING,NODRAW;

////////////////////////////////////////////开仓手数计算
S_Theory_Loss:=ABS(CCC-Short_SP)*10,NODRAW;
L_Theory_Loss:=ABS(CCC-Long_SP)*10,NODRAW;

if Rest_Limit=0 then //未启用资金限制
begin
if Per_Lots=0 then //未启用百分比 [实盘/模拟/PEL虚拟资金相同]
begin Ex_Lots:=Fix_Lots; end //固定手数开仓
else //百分比手数开仓
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)/Lots_Cost) > INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)*(Rest_Loss*0.01)) then
begin Ex_Lots:=INTPART(INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)*(Rest_Loss*0.01))/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)/Lots_Cost) > INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)*(Rest_Loss*0.01)) then
begin Ex_Lots:=INTPART(INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)*(Rest_Loss*0.01))/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(Chart_Asset*(Per_Lots*0.01)/Lots_Cost); end
end
end
end
else //Rest_Limit=1 启用资金限制
begin
if Rest_Per=100 then //不启用安全垫无论是否登录账户,都按照限制资金最大量开仓[用于回测限制资金满仓结果]
begin
if INTPART(Rest_Funds*10000/Lots_Cost)>=1 then
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART(Rest_Funds*10000/Lots_Cost) > INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)) then
begin Ex_Lots:=INTPART(INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01))/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART(Rest_Funds*10000/Lots_Cost) > INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)) then
begin Ex_Lots:=INTPART(INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01))/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end
end
else
begin Ex_Lots:=0; end //注意:当计算出的手数为0时,PEL会认为0为按照现有资金全部开仓,因此需要在开仓条件里附件,Ex_Lots<>0时才可以开仓
end
else //Rest_Per<100 启用安全垫 [回测/实盘/模拟安全垫交易]2种情况 1账户开启 2PEL虚拟资金
begin
if TACCOUNT(20)>0 then //账户开启时
begin
if TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)<(Rest_Funds*10000) then //账户资金*安全垫 < 限制使用资金 → 使用安全垫资金
begin
if INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost)>=1 then
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost) > TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01)/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost) > TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01)/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(TACCOUNT(20)*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost); end
end
end
else begin Ex_Lots:=0; end //注意:当计算出的手数为0时,PEL会认为0为按照现有资金全部开仓,因此需要在开仓条件里附件,Ex_Lots<>0时才可以开仓
end
else //使用限制使用资金
begin
if INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost)>=1 then
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost) > (Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost) > (Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end
end
else begin Ex_Lots:=0; end //注意:当计算出的手数为0时,PEL会认为0为按照现有资金全部开仓,因此需要在开仓条件里附件,Ex_Lots<>0时才可以开仓
end
end
else //TACCOUNT(20)<=0 账户未开启即PEL虚拟资金
begin
if Asset*(Rest_Per*0.01)<(Rest_Funds*10000) then //虚拟资金*安全垫百分比 < 限制资金使用安全垫资金
begin
if INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost)>=1 then
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost) > Asset*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01)/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost) > Asset*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)*(Rest_Loss*0.01)/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART(Asset*(Rest_Per*0.01)/Lots_Cost); end
end
end
else begin Ex_Lots:=0; end //注意:当计算出的手数为0时,PEL会认为0为按照现有资金全部开仓,因此需要在开仓条件里附件,Ex_Lots<>0时才可以开仓
end
else  //虚拟资金*安全垫百分比 >= 限制资金使用限制资金
begin
if INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost)>=1 then
begin
if S_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if S_Theory_Loss*INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost) > (Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)/S_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end

if L_Open_Cond>0 and HOLDING=0 then
begin
if L_Theory_Loss*INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost) > (Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01) then
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)*(Rest_Loss*0.01)/L_Theory_Loss); end
else
begin Ex_Lots:=INTPART((Rest_Funds*10000)/Lots_Cost); end
end
end
else begin Ex_Lots:=0; end //注意:当计算出的手数为0时,PEL会认为0为按照现有资金全部开仓,因此需要在开仓条件里附件,Ex_Lots<>0时才可以开仓
end
end
end
end
Excute_Lots:Ex_Lots,NODRAW;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                         确认条件                            |
//+------------------------------------------------------------------+
Long_Cond:=L_Open_Cond>0 and Ex_Lots>0,COLORRED,NODRAW;
Short_Cond:S_Open_Cond>0 and Ex_Lots>0,COLORGREEN,NODRAW;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                         开平仓执行                            |
//+------------------------------------------------------------------+
多:=ref(Long_Cond,1)>0  and HOLDING=0 and OOO>=ref(Min(CCC,OOO),1),NODRAW;
空:=ref(Short_Cond,1)>0 and HOLDING=0 and OOO<=ref(Max(CCC,OOO),1),NODRAW;

if ISLASTBAR then
begin
清多i:SELL(多清=1,0,marketr);
清空i:SELLSHORT(空清=1,0,marketr);

开多i:BUY(多=1,Excute_Lots,marketr),COLORRED;
开空i:BUYSHORT(空=1,Excute_Lots,marketr),COLORGREEN;
end
else
begin
清多:SELL(多清=1,0,LIMITR,Open),COLORGREEN;
清空:SELLSHORT(空清=1,0,LIMITR,Open),COLORGREEN;

开多:BUY(多=1,Excute_Lots,LIMITR,Open),COLORRED;
开空:BUYSHORT(空=1,Excute_Lots,LIMITR,Open),COLORGREEN;

if 开空 then
begin
Open_Price:=OOO;
Last_Lots:=Excute_Lots;
end

if 开多 then
begin
Open_Price:=OOO;
Last_Lots:=Excute_Lots;
end
end
持:HOLDING,COLORYELLOW,NODRAW;

100019633 · 发表于 2022-10-14 18:15

感觉中间确实是不是有断开的情况？
我手动开仓了，信号出现之前，没有断开，不知道平仓为什么也没有执行？

100019633 · 发表于 2022-10-14 18:38

对齐这个是这样写的，我好像也没看出小周期引用大周期，会有闪烁的错误

//+------------------------------------------------------------------+
//| 引用对齐 |
//+------------------------------------------------------------------+
T30:="FV30_V3.T30#MIN30",NODRAW;
Align_30:Time=T30,NODRAW;
Cnt_Align_30:=BARSLAST(Align_30=0 and ref(Align_30,1)=1)+1,NODRAW;

//+------------------------------------------------------------------+
//| 开仓引用 |
//+------------------------------------------------------------------+

/////////////////////////////////////////////////////////
K_Trend_A:=STKINDI('','FV30_V3.K_Trend',0,4,0),COLORRED,NODRAW;
K_Trend_B:=STKINDI('','FV30_V3.K_Trend',0,4,-1),COLORRED,NODRAW;
K_Trend:=if(Align_30=1,K_Trend_A,K_Trend_B),NODRAW;

/////////////////////////////////////////////////////////
Ma_Force_A:=STKINDI('','FV30_V3.Ma_Force',0,4,0),COLORRED,NODRAW;
Ma_Force_B:=STKINDI('','FV30_V3.Ma_Force',0,4,-1),COLORRED,NODRAW;
Ma_Force:=if(Align_30=1,Ma_Force_A,Ma_Force_B),NODRAW;

技术010 · 发表于 2022-10-17 09:05

1、下单的方向是有buy或buyshort来控制开多或开空的，和下单手数的正负没有关系。
2、正常情况下，启动程序化交易后，在交易时段内，会有品种运行完毕的记录的，你在10月10日启动后，后面一直没有运行，检查下行情接收是否正常，或者是否程序化交易是暂停了。图表交易只会对图表上的理论持仓进行交易，你手动开的仓位，图表是读取不到的。
3、你引用的是30分钟周期的数据，如果你加载在5分钟周期上，就存在小周期引用大周期的情况了。

100019633 · 发表于 2022-10-17 11:35

技术010 发表于 2022-10-17 09:05
1、下单的方向是有buy或buyshort来控制开多或开空的，和下单手数的正负没有关系。
2、正常情况下，启动程 ...

5分钟引用30分钟，是必然会出现闪烁吗？刚刚好像是看到开仓量有闪烁，本来应该是30手的，5分钟刚刚跳到新一根K线时，开仓量就变成10手，过一会儿又变成30了

那这个引用怎么规避闪烁啊？

我现在是这样写的
T30:="FV30_V3.T30#MIN30",NODRAW;
Align_30:Time=T30,NODRAW;
Cnt_Align_30:=BARSLAST(Align_30=0 and ref(Align_30,1)=1)+1,NODRAW;

其中变量T30引用的FV30_V3公式里的T30，后面FV30_V3这个T30:=Time,NODRAW;

这个应该怎么改呢？

100019633 · 发表于 2022-10-17 11:37

技术010 发表于 2022-10-17 09:05
1、下单的方向是有buy或buyshort来控制开多或开空的，和下单手数的正负没有关系。
2、正常情况下，启动程 ...

后面引用30分钟的其他变量，就是以上面那个时间对齐来写的，如下：

K_Trend_A:=STKINDI('','FV30_V3.K_Trend',0,4,0),COLORRED,NODRAW;
K_Trend_B:=STKINDI('','FV30_V3.K_Trend',0,4,-1),COLORRED,NODRAW;
K_Trend:=if(Align_30=1,K_Trend_A,K_Trend_B),NODRAW;

麻烦帮看一下，是哪里写错了，应该怎么修改？

技术010 · 发表于 2022-10-17 13:15

小引大，是大概率的会造成历史K线上的信号发生变化，因为小周期上，K线走完了，但是大周期的K线还没有走完，就会造成小周期的前面几根K线的条件还有可能发生变化。所以一般在小引大的时候，都建议引用时往前偏移一根，例如K_Trend_B这样。这个不是写错的问题，是你条件定义的问题，只是不建议直接小周期引用大周期，会造成信号的闪烁。

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