股票测试为什么一测试就强平

代人发帖 · 发表于 2022-9-29 14:55

请教：股票测试为什么一测试就强平？

技术010 · 发表于 2022-9-29 14:58

那是你设置了回测结束时计算平仓收益，所以会有个强制平仓。在回测的设置--入场规则中可以设置。

皇家建筑师匠 · 发表于 2022-9-29 16:18

要选什么设置呢？我现在已经选了不计算收益了，但是同一个公式，回测8年的数据，就又会出现同一天买卖。测1年的没问题

技术010 · 发表于 2022-9-29 16:25

这个是你代码中需要控制的，需要判断是否是昨仓的，否则软件不会主动进行T+1进行测试的，参考如下范例：
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

皇家建筑师匠 · 发表于 2022-9-29 16:28

T+1的代码已经加了，我的问题是：
1、别人的代码，别人没有问题；
2、我的买入规则是不计算收益，1年时间内回测，就没问题，跨度一长，就又出现同一天买卖。。。

技术010 · 发表于 2022-9-29 16:29

本帖最后由技术010 于 2022-9-29 16:38 编辑

那你测试代码和回测报告提供一下，我们看下呢。结束时不计收益，只是在最后回测结束的时候不灰强制平仓啊，和当天买卖没有关系啊，你看下你的代码中是不是有加仓的动作，所以有可用持仓，导致了当天的买卖呢。

皇家建筑师匠 · 发表于 2022-9-29 16:40

怎么提供？这个源码给到别人就没问题，给我就有问题咋搞。。。我怕给你们了你们也没问题。。

技术009 · 发表于 2022-9-29 16:48

这里有设置其他离场条件吗？

皇家建筑师匠 · 发表于 2022-9-29 16:49

之前用了TYPEBAR(1,1)>=1,虽然搞不清楚为什么我的短期可以长期不行，为什么别人多长都可以，现在用了HOLDING了，已经解决了，谢谢版主！

技术010 · 发表于 2022-9-29 16:49

本帖最后由技术010 于 2022-9-29 16:51 编辑

旧版本上，typebar在回测中使用是有问题的，无法使用的，最新发布的630beta2版本才修复了这个问题。

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