怎么提高回测速度

小马哥 · 发表于 2022-9-23 13:18

我有个想法，若大周期调用小周期，效率可能高一些，速度也更快一些：日周期当天收盘然涨停，就回头调用小周期模块，在从当天开盘时刻逐K3秒线走一遍，时间价格条件符合再进行买入。想麻烦老师有空帮忙写个简单的调用框架

小马哥 · 发表于 2022-9-23 13:18

技术010 · 发表于 2022-9-23 13:20

并不是大周期引用小周期，效率就高啊，而且你这个需求，在PEL上实现不了的。

小马哥 · 发表于 2022-9-23 13:25

明白

小马哥 · 发表于 2022-9-26 09:53

老师，请教两个问题：第一，回测的时候，会出现若干个符合条件的股票，但我希望把所有的资金分配给按时间顺序出现的前三个，资金使用100%后，其他符合条件的股票禁止交易，PEL可否实现这个想法。第二，是目前运行回测策略，发现若在3个月内跑，速度是可以接受的，但是若再多两三个月，速度会出现断崖式下降。若回测一年的数据，我分四个时段跑，有没有什么办法把四给回测报告合并，让它看起来像一个一年的回测报告呢？

技术010 · 发表于 2022-9-26 10:07

1、这个在后台的实际交易中是可以通过EXTGBDATA全局变量来进行控制的，实现只对先满足条件的3个品种进行开仓，后续品种不开仓，但是无法回测。
2、抱歉，这个没法将多个报告合并的。
另外建议如果是新的问题，可以另外发新帖咨询，以便我们来区分问题及时回复，感谢您的配合。

小马哥 · 发表于 2022-9-26 10:25

谢谢

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