小周期策略放到大周期上交易，信号是否闪动

天草

请问，我将一个没有任何未来函数的小周期1分钟策略，放到1日的行情中进行回测，按K线走完进行交易的方式，其结果可靠与否？是否会在实际运用中出现信号闪烁？

我判断理论上，由于是K线走完再交易，那小周期出现的信号会累积到K线走完时再做为是否交易的信号，好象应该是可靠并不会出现闪烁的，但希望求证一下。

技术008

k线走完没有问题，相当于都是用的最后一分钟的条件

天草

技术008 发表于 2022-9-5 08:59
k线走完没有问题，相当于都是用的最后一分钟的条件

当我开启持仓同步后，盘中会出现持仓不匹配的问题，是不是持仓同步相当于是轮询，所以才会出这样的问题？

技术008

持仓同步你用轮询模式检测，他就是轮询

天草

技术008 发表于 2022-9-5 09:30
持仓同步你用轮询模式检测，他就是轮询

谢谢，明白了！

天草

技术008 发表于 2022-9-5 08:59
k线走完没有问题，相当于都是用的最后一分钟的条件

你好，由于我采用1分钟进行回测，并加入了在145900和210000进行信号判断，然后在次周期开平仓的方式，其回测结果与日线不完全一致，特别是日盘有信号，夜盘有反信号后，1分钟策略会做出两个动作，而日线不会有什么动作。所以我猜想日线的信号判断是不是没有在150000这个点进行判断，所以才会出现结果不一致的问题？能不能帮我分析一下问题出在哪里？日线的信号时间判断是在150000还是000000？

附：我在1分钟策略中加入的时间控制：
VARIABLE:DB:=1;
DB:=IF(TIME>145900 AND TIME<=210000,1,0);
平空:SELLSHORT(KDPK AND DB=1 AND  HOLDING<0,0,MARKET);
平多:SELL(PDKK AND DB=1 AND  HOLDING>0,0,MARKET);
开多:BUY(KDPK AND DB=1 AND HOLDING=0,1,MARKET);
开空:BUYSHORT(PDKK AND DB=1 AND HOLDING=0,1,MARKET);

技术009

time函数在日线级别是无效的。

天草

技术009 发表于 2022-9-5 10:46
time函数在日线级别是无效的。

那么日线的信号时间判断是什么时候进行的？这点关系到为什么1分钟策略回测与日线回测结果不一样。

补充内容 (2022-9-5 10:52):
我分析的结果感觉是在24点进行的，所以想求证一下。因为在21点交易，24点判断的话信号就会闪烁了，所以分钟回测结果与日线回测结果不一样。

技术009

图表程序化里，在日线上不能判断时间的。即使是time函数判断的也是K线时间 而非当时实际时间。

天草

技术009 发表于 2022-9-5 10:59
图表程序化里，在日线上不能判断时间的。即使是time函数判断的也是K线时间 而非当时实际时间。

我没有对日线策略限制时间，但是在回测时，日线交易的信号产生总需要在一个时间进行判断，我开始以为是下午收盘时，所以我就做了个周期为1分钟的相同策略，加入了在收盘前一分钟进行判断，但是回测结果不一样了，这就很奇怪。

所以我想知道日线是在哪个时间点进行判断信号的，这样我把1分钟周期的时间也控制到那个时间，就可以保证回测的结果一样了。主要还是为了避免信号闪烁的问题。
日线回测的结果写的时间是某年某月某日00：00：00，但交易时采用的价格是21：00：00的开盘价格，所以才有此一问。