两个问题求教

風在聼雨

1、交易所标准套利合约问题：
假设做诸如PP-L或Y-P这类高相关性品种套利，如何不用对两个品种头寸进行编程控制，直接使用大商所的标准套利合约进行交易呢，在其他交易软件中有，但是在金字塔中找不到这些合约。
2、MA（X，N）中的N为日，若我的程序以5秒或10秒K线为交易K线，需要如何调整N，以及其他函数。

技术009

1.目前新版本是支持套利指令的，只是行情上需要用户自行建立套利合约来看行情。如果你建立的套利合约是交易所支持的组合，那么你直接对这个套利合约下单，系统会自动转化为 交易所的套利合约指令，无需分别对套利品种分别下单。

2.不是，这个N是K线数量的意思。

風在聼雨

技术009 发表于 2022-8-15 09:01
1.目前新版本是支持套利指令的，只是行情上需要用户自行建立套利合约来看行情。如果你建立的套利合约是交易 ...

针对您的第一条回复，能否发我下PP和L套利的下单示范代码格式写法，谢谢

技术009

代码没有特别注意地方，你需要的是设置好套利合约:
https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%A4%E6%98%93.html

之后 你在后台里监控这个套利合约。对这个套利合约下单时候 会自动按照套利合约的设置（比如PP买，L卖）进行操作。

風在聼雨

技术009 发表于 2022-8-15 09:17
代码没有特别注意地方，你需要的是设置好套利合约:
https://www.weistock.com/docs/HELP/notes/%E6%89%8B% ...

但是金字塔里没有套利合约的K线走势，如果要监控这个K线是不是只能把它叠加在单品种的K线里啊

技术009

能看到的。上面帖子里应该都有提到吧。