每个策略想记录本策略自己的持仓麻烦写个例子

代人发帖

请教：后台多策略多品种，每个策略想记录本策略自己的持仓麻烦写个例子

技术009

用纯代码几乎无法很好的控制，或者说只能实现非常粗糙的控制，应用场景有很多限制
以多头为例：
//如果一个策略在相同品种上 还有多个周期，这里字符串你还得拼接周期进去。
strx:'duo'&'_'&stklabel&'_'&formulaname;//品种名称+公式名称（或者其他你本地可以区分策略的字符串);

if 多头开仓条件 then //必须是完整的开仓条件，满足了一定会触发开仓，否则全局变量控制会失效，平仓同理
begin
v1:=extgbdata(strx);        
extgbdataset(strx,v1+开仓手数);        
end


if 空头平仓条件  then
begin  
v1:=extgbdata(strx);        
extgbdataset(strx,v1-平仓手数);        
end

存在的问题:
1.开平仓 如果出现长时间未成交（未成交期间全局变量已经重置过了，这时候取到的持仓数据并不对），撤单，或者其他原因导致的下单失败  都是无法处理的。
2.手工平仓，或者其他来源的平仓（其他客户端或者软件上），全局变量是无法对应的做改变的。

要完美实现，除了多账户 几乎没有很好的办法。

105053

老师，以你们的经验能提供一下思路，其他后台实盘用户是怎么解决多策略、多品种开平仓互相不干扰这个问题的吗？

技术009

除了多账户可能可以相对较好的解决这些相互干扰。其他方式 都是无法杜绝全部情况的。

不同品种之间本身也没啥影响，除了资金方面可能有冲突，主要可能是多策略下一个品种。或许你可以平仓前判断本策略前面一次信号是不是开仓，如果是开仓又是否成交了。  但是如果存在连续加仓，并且最近一次加仓刚好没成交，前面的加仓成交了，那这个方式又可能失效了。   总之 想代码层面完全杜绝各种影响 是很难处理掉所有情况的。


建议针对代码逻辑针对性的处理一些可能出现的相互干扰的问题。每个人代码不一样，出现的情况不一样，倒是不好一概而论。

105053

我看到论坛上有一个帖子介绍使用图表的信号来指导后台下单，这个方案理论上是比较完善的能解决信号干扰的问题，但是只能用在逐K模式，不知道效率如何？
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=173706

技术009

你要用这个方式 那你就要调用多个图表策略信号再做汇总，也许可以达到你要的效果。但是这个本身也有限制，你同时持有多空时候 这个方式是计算最终净持仓。并不会锁仓。

你也可以参考另外一个帖子，那个是老帖子了：https://www.weistock.com/bbs/for ... 3766&extra=page%3D1


以及阿火的那个：https://www.weistock.com/bbs/for ... t&ptid=362&pid=2674


但是我个人看法是 这个方式也只能部分解决一些问题。