提前3秒重复下单

代人发帖

请教：22.20k线开始 5分钟周期，每个k结束前触发信号 平开，然后下一个k开始第6秒持仓同步恢复，如此重复到收盘。。
图表上就22.20 一个平多开空信号
指令执行时间符合代码规则，k结束前3秒执行信号，然后第 6 18 30 42 54秒执行持仓同步
这是不锈钢交易明细，
采用DYNAINFO(207)计算时间，在交易很少，不活跃时候，就会出现一些跳跃，代码限定在最后3秒，但是最后3秒没有交易笔数，搞到最后发单，都是下一个K的时间范围内，但是信号确实是上一个K的。 交易记录里 00.55.01 看起来不满足代码规则，其实还是满足的。
焦炭的5分钟图表如此，即使所谓后台和图表可能数据有点差异，但是也不会差到均线关系不对的。
我的判断，不是数据问题，而是哪里有问题。。。
发单的价格和K线图上 能对的上。。。
想不明白啊
要是代码有问题，那其他品种也会如此反复啊，但是其他品种都正常啊

风度

技术010

这个问题其实一直盯着代码看或者是自己看这些记录来想，是想不通的，往往自己的交易思路会陷入死循环的，从我们自己编写交易代码的经验来看，只能通过debugfile调试函数来逐个调试，来输出每一个条件进行查看，看哪些条件的值和自己预期不同导致的一直触发信号，后台触发了信号肯定是满足了条件才触发了，目的是要找到哪个条件的值在编写代码时我们认为应该不满足的，但是后台计算确满足了，导致的开平仓信号。

风度

技术010 发表于 2022-7-6 08:55
这个问题其实一直盯着代码看或者是自己看这些记录来想，是想不通的，往往自己的交易思路会陷入死循环的，从 ...

非常简单的规则，触发信号交易，调试输出肯定是会出现满足条件的信息，问题是不该满足啊，明明两条均线一个下一个上。。。发单的价格也和图表上一致，k结束附近价格。

其它品种都运行良好！

补充内容 (2022-7-6 09:17):
想不明白，我先再补充一次5分钟数据看看，总体是进步很大，日K 小周期 后台策略 基本运行正常，个别情况再继续测试看看，到底啥情况。

技术010

我们的目的就是要找到哪个条件应该是不满足的，哪怕这个条件很简单，比如就是一个最新价close，也输出看下。我们输出的目的，就来重点分析为什么这个条我们预期是不满足的，但是后台计算确满足，就有个排查的方向了啊，现在我们连分析原因的方向都不到，也不好说是什么原因导致的啊。不是说其他品种正常，就一定是正确的，中间没有必然性啊，debugfile调试是找到根本原因的唯一手段，否则我们也都只是猜测，找不到根本原因的。

风度

技术010 发表于 2022-7-6 09:16
我们的目的就是要找到哪个条件应该是不满足的，哪怕这个条件很简单，比如就是一个最新价close，也输出看下 ...

焦炭已经没继续 持仓同步平仓 再新K结束前再平开仓。。。
有无可能 内存 变量 刷新问题？

技术010

这个就不好说了，不好定位是当时软件计算的异常，还是代码逻辑的问题，其实只要用debugfile来输出排查，就能大致判断是软件问题，还是代码的逻辑问题。用后台程序化交易，灵活运用debugfile是很重要的，能够帮你解决很多程序运行过程中的疑惑的，我们后续的新版上会增加后台调试功能，调试起来会更加方便一些，你也可以到时留意下新版发布。

风度

技术010 发表于 2022-7-6 09:36
这个就不好说了，不好定位是当时软件计算的异常，还是代码逻辑的问题，其实只要用debugfile来输出排查，就 ...

代码要是逻辑问题，就不会只在焦炭上出问题，就该普遍性问题了。

昨天怀疑交易成交反馈没到本地持仓系统，下一轮代码又运行到了，再次触发交易。。。
昨天的重复发单，我加了 有挂单不执行条件，今天没遇到了；
还需要时间测试检验。

风度

技术010 发表于 2022-7-6 09:36
这个就不好说了，不好定位是当时软件计算的异常，还是代码逻辑的问题，其实只要用debugfile来输出排查，就 ...

我突然想到一个可能问题，我5分钟周期后台条件是默认860个K线数量，长均线200左右，很有可能个别品种 均线不完整，而看图表 是显示数量超过860.。。我现在设置成2000数量。。。

以前测试日K 搞得320，远远超过最长持仓周期 和 均线周期 几倍。。。

技术010

你的这种后台使用图表的那套机制，那你最好两者都指定一个开始时间，这样会比较好，而不要用指定K线数量的这种方式。