教材上的一个疑问

羊洋

模型存在过滤机制的前提下，BARSLAST函数求的是上次满足条件到当前的周期数，可能取到的只是满足条件处，而非实际执行指令位置，在求开仓位置时，要合理使用此函数。如：
A:=VALUEWHEN(TIME=091500,HIGH);
B:=VALUEWHEN(TIME=091500,LOW);
开多条件 :CROSS(CLOSE,B);
平多条件 :=CROSS(A,CLOSE);
如果你想求开仓位置的最高价，写为
N:=BARSLAST(CROSS(CLOSE,B))
HH:REF(HIGH,N);
或者
HH:ref（high,ENTERBARS）；
是不对的。由于开仓后曾多次满足此条件，但是相应持仓并未平掉，所以此指令被自动过滤。这样写求的可能是上次满足开仓条件的位置，而非实际开仓位置。
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这是官方教程说的例子，我有个不明白，HH:ref（high,ENTERBARS）；这个方法为什么不对？ENTERBARS就是根据虚拟持仓系统算出来的开仓以来的周期数吧？

技术006

1是存在你说的问题。第一种需要增加辅助条件才能完成。
2ENTERBARS区分本周和此周期指令的影响。需要加偏移量。
https://www.weistock.com/docs/PEL/notes/%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E5%87%BD%E6%95%B0.html#enterbars-开仓历时