求老师帮忙看下为什么我的MACD策略回测没法发生交易

Vila

from PythonApi import *
import time
import os
import csv
import numpy
import talib as ta

#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    context.ema_short = 12
    context.ema_long = 26
    context.dea = 9

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
    close = history_bars(context.s1, context.ema_long+1, 'self', 'close',True)
    if len(close) < context.ema_long+1 :
        return
    DIFF = ta.EMA(close,context.ema_short) - ta.EMA(close,context.ema_long)
    DEA = ta.EMA(DIFF,context.dea)
    MACD = 2*(DIFF-DEA)
    if DIFF[-1] > DEA[-1] and DIFF[-2] < DEA[-2]:
        buy_open(context.s1,"market",volume = 100,serial_id = 1) and buy_close(context.s1,"market",volume = 100)
    if DIFF[-1] < DEA[-1] and DIFF[-2] > DEA[-2]:
        sell_close(context.s1,"market", volume = 100,serial_id = 2) and sell_open(context.s1,"market", volume = 100)

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):
    pass

技术008

if DIFF[-1] > DEA[-1] and DIFF[-2] < DEA[-2]:
       print(55)
        buy_open(context.s1,"market",volume = 100,serial_id = 1) and buy_close(context.s1,"market",volume = 100)
    if DIFF[-1] < DEA[-1] and DIFF[-2] > DEA[-2]:
        sell_close(context.s1,"market", volume = 100,serial_id = 2) and sell_open(context.s1,"market", volume = 100)


自己加一些print看下，学会调试看程序是否执行进入条件里

Vila

老师，加了print之后再进行回测，什么内容都没有print出来，然后回测结果也还是没有，说明程序没有进入if条件里，那请问是哪里的代码出了问题呢？

技术008

close
diff
dea这些个数据都可以输出看下

Vila

老师，麻烦你再看下，输出的结果是这样的。

技术008

这不是很明显吗，diff数据量只有两个，这样dea也会没有
你要看talib返回的长周期和额短周期的ema是多少

附：真心建议这种技术分析做期货的话，直接用pel不要用python不要用python不要用python不要用python不要用python
重要事情说几遍，真的完全没意义，很多人对talib库也不熟悉，你要掌握这几个指标还要了解数据量够不够等等问题了

Vila

好的，我明白了，谢谢老师。