barslast的问题

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老师，麻烦直接帮我改改为完整可用，我再仔细根据函数解析逐步理解。目前我对后台理解不好。才接触。

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这样修改对不对？
//账户多头持仓
TbuyH:=tbuyholdingex('',STKLABEL,0);
//账户空头持仓
TsellH:=tsellholdingex('',STKLABEL,0);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
//Is_order:=TGLOBALSUBMITEX(0,'',stklabel,0);
Is_orderBuy:=TISREMAIN(1);
Is_orderSell:=TISREMAIN(2);
Is_orderBuyshort:=TISREMAIN(3);
Is_orderSellshort:=TISREMAIN(4);

//如果当前品种有挂单或者理论策略的当根k理论持仓有变化，就不执行
{
if Is_order then exit;
else
BEGIN
        //多头部分
        //理论持仓大于0，补仓
        if BKhd<>0 and BKhd>TbuyH then
        BEGIN
                tbuy(1,BKhd-TbuyH,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if BKhd>=0 and BKhd<TbuyH then
        BEGIN
                tsell(1,TbuyH-BKhd,mkt);
        END

        //空头部分
        //理论持仓小于0，补仓
        if SKhd<0 and abs(SKhd)>TsellH then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(SKhd)-TsellH,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if SKhd<=0 and abs(SKhd)<TsellH then
        BEGIN
                tsellshort(1,TsellH-abs(SKhd),mkt);
        END                        
END
}
//{
if Is_orderBuy=1||Is_orderSell=1 then exit;
else
BEGIN
        //多头部分
        //理论持仓大于0，补仓
        if hold0<>0 and hold0>TbuyH then
        BEGIN
                tbuy(1,hold0-TbuyH,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if hold0>=0 and hold0<TbuyH then
        BEGIN
                tsell(1,TbuyH-hold0,mkt);
        END
END        

if Is_orderBuyshort=1||Is_orderSellshort=1 then exit;
else
BEGIN
        //空头部分
        //理论持仓小于0，补仓
        if hold1<0 and abs(hold1)>TsellH then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(hold1)-TsellH,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if hold1<=0 and abs(hold1)<TsellH then
        BEGIN
                tsellshort(1,TsellH-abs(hold1),mkt);
        END                        
END
//}  

技术009

可以，基本应该没什么问题了。

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老师好。我策略通过股票池筛选股票开仓，采用exedataset(mhold,holding)传递实时持仓。再通过后台同步。请问这样写，所有股票会后台同步吗？换句话说——股票在股票池会全部实时刷新，并传递理论持仓供后台同步吗？

技术009

你后台要监控全部股票，否则肯定不行的。你传递值到全局变量里，但是如果你后台没监控这个品种那么是没有对应操作产生的。此外全局变量名称也要一致，比如用品种名称。否则其他地方没办法有效取值。
股票池一般都是单纯用来做选股的，你这种还要额外进行某些写值，具体效果可能无法很好保证。

100018518

我后台加入相应的板块并对应取值：
股票池策略：mhold:=stkname()&Fhold;exedataset(mhold,holding);
后台策略：mhold:=stkname()&Fhold;
hold0:=exedataset(mhold);//获取股票理论持仓——假设股票故只有多头
TbuyH:=tbuyholdingex('',STKLABEL,0);//账户多头持仓
        //多头部分
        //理论持仓大于0，补仓
        if hold0<>0 and hold0>TbuyH then
        BEGIN
                tbuy(1,hold0-TbuyH,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if hold0>=0 and hold0<TbuyH then
        BEGIN
                tsell(1,TbuyH-hold0,mkt);
        END
请老师指点。确保股票池股票会反复选股并实时后台同步。谢谢

技术009

全局变量的使用没有问题。取值写法也对。 你实际运行看看实际效果吧。

100018518

谢谢

100018518

后台动态加载股票池扫描的问题：
1、选用不间断500毫秒扫描一次，实际是间隔1秒扫描还是间隔500毫秒？1秒=1000毫秒对吧？若间隔500毫秒就是每秒扫描2次。问题如图

2、若股票池股票加入后1秒删除。问题1：后台扫描是不间断扫描股票池，选择1秒会不会漏掉选出的股票？

技术008

用了不简单500ms就是用这个模式了
2、建议不要考虑这种1秒删除，这种很有可能没有办法抓取到股票的
正常情况我们需要股票池里的品种不可能做这种刚进入马上删除的想法的