关于python，股票基准合约的问题

素位随缘

对于股票交易，设置基准合约有个问题。
设置某只股票作为基准合约，股票停牌怎么办？
有没有查询股票停牌的api接口？
有没有设置基准合约的api接口？
如果没有，建议增加。
如果设置为指数，指数的行情是比股票行情慢的，这样发单及时性又受到限制。

技术008

基准合约用指数就可以了，至于股票停牌，看下面这个函数指定品种然后和基准做判断的


is_data_update 判断数据是否更新
函数原型

is_data_update (order_book_id)
判断这次调用该品种距离上次调用是否有过数据更新,可以使用该函数对停牌或交易不活跃品种进行过滤,防止调用history_bars取数据时的计算重复。

注意：
1.该函数受基准合约行情驱动触发时才会判断具体品种行情是否更新。
2.若你的策略中同一个品种多次不同跨周期使用数据,在回测（"backtest"模式）时可能会导致该函数无法正确返回,但是在"paper_trading"模式实际交易时则不受影响。

技术008

发单和行情没有关系，你用固定间隔就是计时器，不需要管行情是否更新的，只有走完k下单模式才是需要行情走完k才会更新

素位随缘

技术008 发表于 2021-6-28 10:06
发单和行情没有关系，你用固定间隔就是计时器，不需要管行情是否更新的，只有走完k下单模式才是需要行情走 ...

固定时间间隔，除非设置的足够小，比如0.1秒，不然发单还是比行情要慢。那样计算机压力就大了，多了很多无效计算

我现在想到的就是自己爬取停牌信息，如果基准合约停牌，就是用pywinauto来窗口操作自动更换基准合约。

还是希望你们之后可以提供查询停牌，和更换基准合约的api

技术008

那个函数判断是否更新，不就是可以判断停牌吗
发单比行情慢这是肯定的啊，行情触发以后你才会下单，你的判断依据是行情，那么一定是行情后才是下单的
你不可能下单在行情前，就好比你不可能先于行情做出信号，这个很简单道理了

素位随缘

技术008 发表于 2021-6-28 10:17
那个函数判断是否更新，不就是可以判断停牌吗
发单比行情慢这是肯定的啊，行情触发以后你才会下单，你的判 ...

如果让我能做到基于行情更新的触发不更好吗？
我说的基准合约的停牌。要在开盘前策略启动时判断。
盘中停牌不判断也没关系。

技术008

基于行情驱动那就选tick走完k模式不就是了吗

这个停牌目前没有办法，停牌这种消息应该官网会有通告你可以考虑自己试试看去爬取

素位随缘

技术008 发表于 2021-6-28 10:17
那个函数判断是否更新，不就是可以判断停牌吗
发单比行情慢这是肯定的啊，行情触发以后你才会下单，你的判 ...

看来你还是不太懂交易，发单比别人快一点，可能就是买到与买不到的问题。
或者是滑点多少的问题。
我的意思条件允许的情况下，尽量快的发单。

技术008

电话我吧
021-20339087

素位随缘

技术008 发表于 2021-6-28 10:22
电话我吧
021-20339087

不用了，看来我也只能自己爬取，模拟键鼠更改基准合约了。
倒是实现不难。
这个问题，可能一年也没一次。
对于如果不是完全无人值守，我这个问题是不存在的。手动改就好了，但是得天天开盘前查看基准合约股票是否停牌。