麻烦实现一个算法，也希望大家伙能参与进来

卓沛君

以螺纹15分钟为例，先用ATR指标计算出真实波幅A，从开盘开始市场形成的最高价下跌a/4，开1手多头，如果市场反弹a/8，平仓；如果市场没有反弹a/8就下跌，在原来开仓的位置再下跌a/4加仓1手，平仓以每次开仓位置反弹a/8平仓，以开仓位置下跌a/4加仓，如此循环。如果手里在平仓之后还有持仓，下一次开仓的位置是从最后一次平仓的价格下跌a/4的位置。如果手中的仓位全部平掉属于一个循环，下一个循环以最后一笔平仓K线的下一根开始寻找新的最高价，循环之前的交易流程。按照金字塔的时间，每天18:50后（交易所14:50）不再开新仓，每天18:55（也就是交易所14:55）全部强制平仓。

技术009

这个atr 的值一直是变动的啊。如果你以价格变动多少个atr作为加仓平仓的判断条件。那么这个atr 恐怕不能取一个动态值吧。

卓沛君

这还不简单啊，那可以将数据取到上一根K线的数据，不就可以得到一个稳定的值了吗？

卓沛君

技术009 发表于 2022-2-7 14:18
这个atr 的值一直是变动的啊。如果你以价格变动多少个atr作为加仓平仓的判断条件。那么这个atr 恐怕不能取 ...

麻烦你们看见了回复一下呗，都好多天了呀，这不至于吧

技术008

TR1:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:MA(TR1,14);

if close<hhv(close,todaybar)-atr/4 and holding=0 then
begin
buy(1,1,marketr);
END

if close<enterprice-atr/4 and holding>0 then
begin
        buy(1,1,marketr);
END

if close>enterprice+atr/8 then sell(1,1,marketr);