如何定义多次亏损问题

康赢资管

可否帮忙定一段代码，比喻10个周期内，连续平仓出现两次亏损，下一次开仓就只平仓不开仓，

技术009

[PEL] 复制代码

VARIABLE:m:=0;
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);

majc:cross(ma5,ma10);
masc:cross(ma10,ma5);


showM:m;//显示当前累加的亏损次数
10ks:m-ref(m,10);//当前亏损次数和前第10个K位置的亏损次数差值。

if majc and holding=0 then buy(1,1,market);

if masc and holding<>0 then
begin
sell(1,1,marketr);
if numprofit(1)<0 then m:=m+1;  //亏损的判断一定要放在平仓条件下进行处理
end

参考这里面统计亏损次数的方式。就是用全局变量在平仓时候 进行判断。然后记录。
只记录亏损次数。这样10个周期内是否亏损2次，直接和前第10个周期位置的全局变量值对比就行了。

康赢资管

好的，谢谢，我先消化一下，不明白再上来问

康赢资管

统计有不对，如图，这里连续三笔亏损，但数据显示是9笔，，
请再修改一下



补充内容 (2022-1-24 10:16):
注明一下，我想要的是，从最近盈利那笔算，统计连续亏损次数，如图，这里就统计3笔。因为前4笔是盈利的

技术009

你看下清楚啊。我那个统计是全部的。你要获取指定周期内的。你还要做个计算的。例子里给了的。

康赢资管

哦，明白了小了看这个10KS

康赢资管

不好意思，我把这个统计加入了我的模型这个统计次数不起作为，我把模型的开平仓代码贴上来，你帮看看是否我这样加入 有问题？

VARIABLE:M:=0;
亏损次数:M;//显示当前累加的亏损次数
开多控制=1;

        IF (HOLDING<0) THEN BEGIN
                IF 开多控制  THEN BEGIN
                       反手_平空:= SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
                       反手_开多:=BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
              IF NUMPROFIT(1)<0 THEN M:=M+1;
                END
                   END

康赢资管

VARIABLE:M:=0;
亏损次数:M;//显示当前累加的亏损次数
周期内亏损:M-REF(M,20);//当前亏损次数和前第10个K位置的亏损次数差值。
开多控制=1;

        IF (HOLDING<0) THEN BEGIN
                IF 开多控制  THEN BEGIN
                       反手_平空:= SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
                       反手_开多:=BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
              IF NUMPROFIT(1)<0 THEN M:=M+1;
                END
                  END


上面贴小了统计周期

技术009

1.
                       反手_平空:= SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
                       反手_开多:=BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MAX(OPEN,UPPERBAND));
              IF NUMPROFIT(1)<0 THEN M:=M+1;
这个统计要放到平仓后面，开仓前。

2.
周期内亏损:M-REF(M,min(20,BARPOS));

改进下。没考虑到K线不足20个情况。