请问老师一个问题：我回测和实盘区别的问题

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我用的图表交易，成交价格用的LIMITR,CLOSE。但是今天模拟测试的时候发现有些单子没有成交，这样就跟我回测的数据不对了。所以为了减少修改量，我直接用LIMIT,CLOSE，同时因为我是5分钟周期的，所以设置5分钟追单。这样哪怕不成交的话跟我回测的数据也是一致的，这样可以吧？

技术006

不可能完全一样。
1.回测并不能完全体现出实际交易的过程涨停。
2.实际交易时（含模拟）委托价不等于成交价。只是成交价会由于委托价。
3.追撤单功能是独立的功能。它直接监控未成交单，和程序化不会直接关联。其追单后的成交价只和追单的设置有一定关联。

技术009

支持市价的品种的话直接市价的话，会好些。虽然最终成交价肯定会有滑点偏差之类的，但是至少市价通常容易成交，这样实际仓位和图表上保存一致性，后续的操作不会因此断了连续性。
不支持市价的，你也可以考虑实际交易中弄个追撤单来补充下。

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技术009 发表于 2022-1-4 15:20
支持市价的品种的话直接市价的话，会好些。虽然最终成交价肯定会有滑点偏差之类的，但是至少市价通常容易成 ...

嗯，也就是我前面提到的方法你们不建议的，因为就像技术006老师说的 其实也是有问题的，那我直接用MARKET，然后回测的时候开平各加一个滑点试试。我写代码能力有点差