专业版重复开仓的问题

cy778983 · 发表于 2021-12-14 23:35

老师你好
一直在用标准版，目前测试专业版。请教几个问题。
1，专业版中，K线走完模式，也设置了 holding=0的条件，但测试发现在同一时间同一价位重复开仓。请看附图。其实满足条件只要开仓一次就行了（标准版中没有问题）。如何处理？

2，如何回测专业版中的模型？我测试的结果数据都是空的（标准版是正常的）。也重新补充了数据，都不行。

3，发送委托之后 N秒不成交就撤单，标准版是可以设置的，但专业版如何设置？

重复开仓.jpg

技术009 · 发表于 2021-12-15 08:33

专业版代码是后台程序化代码，和图表程序化代码不是一套的。“ holding=0”这种在后台程序化里是完全无效的。

后台有专门读取实际账户持仓的函数的。

截图202112150832265262.png

你可以对照后台函数列表，修正下自己的代码。基本涉及到下单，读持仓数据，读成交数据等后台和图表都是分开的。

技术009 · 发表于 2021-12-15 08:34

回测问题你需求先矫正你后台的代码才能正常进行。

“发送委托之后 N秒不成交就撤单，标准版是可以设置的，但专业版如何设置？”这个功能是通用的，那个追撤单设置对后台的单子也有用的。

cy778983 · 发表于 2021-12-15 08:45

你好，我的代码无法做在专业版中做回测测试，测试报告中的数据都是空的,也没有信号，但交易测试看起来都正常的。

源码如下:

ma3:ma(c,3);
ma5:ma(c,3);

tbuy(cross(ma3,ma5),1,lmt,c);
tsell(cross(ma5,ma3),0,lmt,c);

是哪个环节有问题？

技术009 · 发表于 2021-12-15 08:49

ma3:ma(c,3);
ma5:ma(c,3);

你这2个均线是一样的？

cy778983 · 发表于 2021-12-15 08:55

第二条源码是 ma5:ma(c,5）；发论坛的时候写错了

技术009 · 发表于 2021-12-15 08:58

我本地可以的。
1.先查下是不是缺这个品种的数据。测试时间段的数据要有。在品种K线图上右键-数据查看对应周期的数据是否充足。

2.你是在后台精细化回测里测试的吧？和图表回测方式不一样的。

103368 · 发表于 2021-12-15 10:20

60x:=60;//挂单时间>60x撤单
ac:='526032101'; //实盘
cd2:=tbuyholdingex(ac,'',2);
ck2:=tsellholdingex(ac,'',2);
if TREMAINQTY(0,ac,'')>0 and TSUBMITEX(1,ac,'')>60x then begin TCANCELEX(1,0,ac,STKLABEL) ;end //0=所有方向；1=开多；2=平多；3=开空；4=平空
//在开多条件中加入cd2=0,就不会重复下单了，开空则ck2=0

103368 · 发表于 2021-12-15 10:21

ac=实盘交易账户号

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