后台程序化交易里一个品种的多个策略的交易时， 使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金...

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已有帖子介绍：后台程序化函数例如THOLDING返回的是当前我们实际的持仓，故多策略同品种会出现因为持仓和资金相互干扰的现象。解决方案是使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金与后台的TBUY,TSELL等混用的方案，每个策略里的持仓和资金都是自己独立的，这样就完全可以避免这种共振现象。
举例如下：
if short then
begin

tsell(holding>0,0,mkt);
sell(holding>0,0,MARKET);

tbuyshort(holding=0,p,lmt,b);
buyshort(holding=0,p,limitr,b);

end
我的问题是：
1、后台程序化交易可以同时使用Sell和TSell,Buyshort和TBuyshort，holding和Tholding等分别属于图表交易和后台交易的交易函数吗？
2、后台交易使用了Sell、Buyshort等图表交易函数，发出了信号及操作，会反映到虚拟持仓中去吗？
谢谢！

技术009

1.系统在语法规范上不禁止这样的使用方式。但是实际用起来 对编写要求很高，逻辑如果很复杂，调试问题也很麻烦。
所以使用这个混搭的方式，建议客户根据自行编写能力 酌情考虑。

2.“后台交易使用了Sell、Buyshort等图表交易函数，发出了信号及操作，会反映到虚拟持仓中去吗？”不会的。图表系统的代码是独立运行的。在持仓等数据上和后台的是不交互的。

100019002

是不是可以这样理解：Sell、Buyshort等交易函数，在后台交易时，条件满足，亦会发出操作信号，并且生成holding数据，但它们不会实际产生账户操作动作。只有TSELL这样的后台交易函数，才会产生实际的账户操作动作。
１楼所述，是想通过Sell、Buyshort等交易函数产生的holding来控制TSELL等的交易？

技术009

对的。就是它的逻辑正常走。但是你在后台运行，它这个图表信号是被自动忽略的。这个就是2种模式混搭的一个理论基础。

100019002

感谢！

100019002

在《图表交易程式化交易持仓监控器》中的“账户多”和“账户空”中所列的账户实际持仓数，是只反映图表交易系统的实际持仓数？还是包括了账户中的所有持仓，即包括图表交易系统的持仓，加上后台交易系统的持仓数？

技术006

持仓监控器，图表理论持仓数量，和账户实际持仓数据的关系。
无论持仓监控器还是持仓同步，这两个功能都是图表程序化交易的辅助功能。因为同步的标准始终都是理论持仓数量。

100019002

我的问题是：针对同一个期货品种而言，假设我同时实施图表程序化交易和后台程序化交易，后台交易生成的持仓数会不会反映到《图表交易程式化交易持仓监控器》中的“账户多”和“账户空”中所列的账户持仓数上？
如果图表交易持仓监控器的账户持仓数（不是理论持仓数）只反映图表交易生成的持仓，不反映后台交易生成的持仓，这个系统是怎么做到的？是怎么做到将两个持仓分开计算的？挺高深的。
更进一步，我如果手工操作生成的持仓。怎么和其它方式生成的持仓合并计算和反映？

技术009

“后台交易生成的持仓数会不会反映到《图表交易程式化交易持仓监控器》中的“账户多”和“账户空”中所列的账户持仓数上？” 会影响到的。持仓监控器那里就是直接读取账户多空持仓数的。它不管你持仓来源的。

“如果图表交易持仓监控器的账户持仓数（不是理论持仓数）只反映图表交易生成的持仓，不反映后台交易生成的持仓，这个系统是怎么做到的？是怎么做到将两个持仓分开计算的？挺高深的。”
目前不是这样子的。如果能这样，那说实话 会解决很多问题的。 目前要么多账户，要么模组功能才能实现这种多来源账户持仓的区分。
但是多账户和模组都是机构版才行的。
模组的效果： 不是当前程序下的单，它没纳入 账户多范畴内。