跨周期调用数据与系统有出入

崔鑫源

  图1
    图2

图1上图为系统自定义10日K线
图1下图为自编绘制的10日K线
图2为自编公式部分,为调用10日开盘价,其他收盘价,最低价,最高价类似.
不知道问题出在哪里?
求指教

技术009

你第一张图下面的K 是用CALLSTOCKEX 调用自定义10日K的数据然后绘制出来的K线？

崔鑫源

技术009 发表于 2021-11-3 13:33
你第一张图下面的K 是用CALLSTOCKEX 调用自定义10日K的数据然后绘制出来的K线？

是的,发现有的标的是对的,有的标的就有出入
然后我分别尝试序列和逐K,NUM位移数据,改变交易日坐标和自然日坐标,都不能正确

崔鑫源

技术009 发表于 2021-11-3 13:33
你第一张图下面的K 是用CALLSTOCKEX 调用自定义10日K的数据然后绘制出来的K线？

代码如上

技术009

解决方案：改用CALLSTOCK函数就行了。


问题在于合成多日线的数据量，图表上和函数里使用的数据量有差异。并且没有办法使他们一致。而使用数据的起点不一样，会导致合成的多日线有差异。

崔鑫源

技术009 发表于 2021-11-3 13:46
解决方案：改用CALLSTOCK函数就行了。

CALLSTOCK默认调用全部数据,是这个意思吗?
刚刚试过了,确实正确了
谢谢

技术006

CALLSTOCK默认也不一定会调用全部的日线数据。CALLSTOCK引用的数据只会大于等于加载的当前周期下的第一根k线的时间。
你看到的完整，应该是因为你当前使用公式的是日线周期，并且日线加载了全部。

崔鑫源

技术006 发表于 2021-11-3 13:55
CALLSTOCK默认也不一定会调用全部的日线数据。CALLSTOCK引用的数据只会大于等于加载的当前周期下的第一根k ...

谢谢

补充内容 (2021-11-3 13:59):
烦问,一个模块中,公式可以同时包括麦语言,VBA和PYTHON吗

技术006

可以，但是建议你要先确定，量化交易过程中，是否真的有必要做混合编程吗？
不管什么方式量化交易都是追求稳定、盈利、实现的逻辑处理简单并且自己可控。

崔鑫源

技术006 发表于 2021-11-3 14:03
可以，但是建议你要先确定，量化交易过程中，是否真的有必要做混合编程吗？
不管什么方式量化交易都是追求 ...

谢谢,只是好奇理论上的可能性