为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异？

praja · 发表于 2021-10-20 11:24

为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异？实际交易数量，盈亏都不一致呢

补充内容 (2021-10-20 11:26):
我实际跑下来的成交数量几倍于实际成交数量盈亏也不一致后台会后信号闪烁导致更多开仓问题吗？后台我用的是1分钟的历史数据回测

技术009 · 发表于 2021-10-20 11:31

没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致？还是交易次数统计有差异？

praja · 发表于 2021-10-20 11:34

技术009 发表于 2021-10-20 11:31
没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致？还是交易次数统计有差异？

都不一致，重点是交易次数不一样，盈亏就自然不一样了

技术009 · 发表于 2021-10-20 13:49

这种后台的回测，最好用历史分笔精细化回测。但是需要你补充下历史分笔。

截图202110201343554426.png

然后注意事项里提到一些函数，在回测里也是不能使用的。

回测结果只能是一个粗粒度上的参考，肯定也办法完全和实际下单情况一致。

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