老师帮我看，哪里有错，帮忙改一下

WAICN_WEN

老师帮我看，哪里有错，帮忙改一下
会开多又马上平多


INPUT:N(89,1,100,10);
INPUT:P1(3,2,40,4);
INPUT:P2(3,2,40,4);
INPUT:QTY(2,1,100,1);
INPUT:B(60,1,100,5);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D;
BU:=J>B;
SE:=J<(100-B);
TBUY((BU AND TBUYHOLDING(1)=0),QTY,MKT);
TSELL((SE AND TBUYHOLDING(1)>0),0,MKT);
GLOBALVARIABLE:基准价=TENTERPRICE;
平多 := TBUYHOLDING(1)>0 AND CLOSE > 基准价 * 1.007;
开多 := TBUYHOLDING(1)>0 AND CLOSE < 基准价 * 0.995;
TSELL(平多, 1, MKT);
IF TEXITVOL>=1 THEN 基准价 := TEXITPRICE;
TBUY(开多, 1, MKT);
IF TENTERVOL>=1 THEN 基准价 := TENTERPRICE;

技术009

你这个基准价更新方式有点问题

[PEL] 复制代码

INPUT:N(89,1,100,10);
INPUT:P1(3,2,40,4);
INPUT:P2(3,2,40,4);
INPUT:QTY(2,1,100,1);
INPUT:B(60,1,100,5);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D;
BU:=J>B;
SE:=J<(100-B);
TBUY((BU AND TBUYHOLDING(1)=0),QTY,MKT);
TSELL((SE AND TBUYHOLDING(1)>0),0,MKT);
GLOBALVARIABLE:基准价=0;
平多 := TBUYHOLDING(1)>0 AND CLOSE > 基准价 * 1.007 AND 基准价<>0;
开多 := TBUYHOLDING(1)>0 AND CLOSE < 基准价 * 0.995 AND 基准价<>0;

TSELL(平多, 1, MKT);
IF TEXITVOL>=1 and TTYPE(1)=3  THEN 基准价 := TEXITPRICE;

TBUY(开多, 1, MKT);
IF TENTERVOL>=1 and TTYPE(1)=1  THEN 基准价 := TENTERPRICE;

。

技术006

说明下你的实际需求是什么？


上面的代码中
这两句代码的条件，再发生首次平仓后，会恒成立。等同于没有条件限制。每根k都会赋值处理
IF TEXITVOL>=1 THEN 基准价 := TEXITPRICE;
IF TENTERVOL>=1 THEN 基准价 := TENTERPRICE;

而TENTERPRICE这类函数在市价委托时，没有成交之前是0。那么基准价会被赋值成0作为计算使用。

WAICN_WEN

技术006 发表于 2025-7-29 13:38
说明下你的实际需求是什么？

老师，我想要
第一次开多后就记录成交价作为基准价，然后上涨0.7%就平多1手，再更新成交价为基准价，下跌0.5%开多1手，就是网格交易。
初始开多2手，如果连平2手多，就会马上再开多2手。
如果方向转变就平多止损。
再转开空2手，下跌0.7%平空一手，上涨0.5%开空1手。
与多单同理。
谢谢
看JM01就漏了一单，
1236平多
1236*.995=1229
1229*0.995=1222
实际在1221才开多
1221*.995=1215
实际在1215开多

技术008

你意思自己记录的基准价和实际开仓价格不一样？？这个没有办法你记录只能记录当时最新价，而mkt市价报单是无法控制成交价的