持仓汇总的写法

唐某某

老师好！多策略交易中经常遇到：1分钟周期策略A开多，5分钟周期的策略B开空……这样变成了锁仓，白白多交手续费。有没办法解决这个问题呢？ 比如1分钟周期的策略A持有2手，5分钟周期的策略B动作提示开空2手，此时就不开空，而是变成平掉策略A中的2手多头持仓。

技术009

图表策略直接是相互是独立的。正常2个策略直接是没办法交互的。不过你可以考虑这样做，跨指标调用另外一个策略的持仓情况 做个判断。但是你注意只能b调用a，不能a,b相互调用。你可以先单纯测试下调用，看下多少数据量时候调用比较稳定。

唐某某

技术009 发表于 2021-10-12 13:39
图表策略直接是相互是独立的。正常2个策略直接是没办法交互的。不过你可以考虑这样做，跨指标调用另外一个 ...

这个调用貌似也不是太妥，要是策略增加到十几个，都是指标调用的话机器估计得死机。另外策略B有时候会比策略A先开仓，假如策略A不能调用策略B，那还是A还是会继续开仓。

技术009

是的。策略多了的话，就不好弄了。复杂情况下不好处理了。这种只能后台程序化弄了。后台可以直接读取持仓情况来进行判断了。

唐某某

技术009 发表于 2021-10-12 14:15
是的。策略多了的话，就不好弄了。复杂情况下不好处理了。这种只能后台程序化弄了。后台可以直接读取持仓情 ...

好的 谢谢

Jerry林毅（MDRT

技术009 发表于 2021-10-12 13:39
图表策略直接是相互是独立的。正常2个策略直接是没办法交互的。不过你可以考虑这样做，跨指标调用另外一个 ...

有没有可能数据暂存在第三方，比如共同读取一个文件或者共用的一个全局变量

技术009

在图表上，代码规范上没有限制用户这样做，的确是可以的。但是图表是必须照顾历史信号的，你存的信息必须有历史值，才行。通常这个思路是走不通的。