这个后台程序化哪里有问题吗，两个品种套利，滚动买卖

技术009

我本地一切正常。你再自查看下是不是还有什么设置不一样的地方。比如公式属性啥的。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 10:48
我本地一切正常。你再自查看下是不是还有什么设置不一样的地方。比如公式属性啥的。

账户:'';
套利品种1:'I01';
套利品种2:'I05';
S1:= 30;//开始建仓点位
J:= 1;//建仓的价格间隔
K:= 1;//比最后一次开仓价格上涨k个点，就平掉最后一次开仓
N1:= 1;//每次建仓的手数/会变动可能为2

F:= 10;//价差低于这个值后，改变开仓手数
//M:= 10;//允许的最大持仓数量

X:= 1;//平仓时的价差，比如价格高于上次开仓价X个点时，则平仓
//*****************************
GLOBALVARIABLE:a:=0;//用全局变量记录上次价差，但是需要注意，如果终止了程序，这个全局变量会初始化

//获得价差方法1
JC:dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);
DEBUGFILE('D:\test.txt', '当前价差：%.0f',JC );
DEBUGFILE('D:\test.txt', '1全局变量a===:%.0f',a );
//首次开仓
IF JC<=30 and a=0  and  TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,1 )= 0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,1 )= 0 THEN BEGIN
DEBUGFILE('D:\test.txt', '首次开仓%.0f',JC );
TBUY(1,N1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );   
TBUYSHORT(1,N1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
a:=JC;//记录下此时的价差
SLEEP(3000);
END


if JC>a+K and a<>0 and  TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,1 )<>0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,1 )<>0 then
begin
DEBUGFILE('D:\test.txt', '差价上涨，平仓%.0f',JC );
TSELL(1,0,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );  
TSELLSHORT(1,0,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
SLEEP(3000);
end

if JC<a-J and a<>0 then
begin
DEBUGFILE('D:\test.txt', '价差下跌，加仓%.0f',JC );
TBUY(1,N1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );   
TBUYSHORT(1,N1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
a:=JC;//记录下此时的价差
SLEEP(3000);
end
DEBUGFILE('D:\test.txt', '2全局变量a===:%.0f',a );
DEBUGFILE('D:\test.txt', '1交易次数为:%.0f',TTOTALTRADE );
DEBUGFILE( 'D:\test.txt','当前工作模式为:%.0f',WORKMODE );

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 10:48
我本地一切正常。你再自查看下是不是还有什么设置不一样的地方。比如公式属性啥的。

这样有问题吗

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 10:48
我本地一切正常。你再自查看下是不是还有什么设置不一样的地方。比如公式属性啥的。

正常了，不归0 了。但是a初始值设为0是不是不合适？如果价差为0的时候怎么办？

技术009

只要离你做交易的价差不在一个水平线上就行吧。就算价差是0也无所谓，反正刚开始不符合就不下单嘛。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-12 14:12
只要离你做交易的价差不在一个水平线上就行吧。就算价差是0也无所谓，反正刚开始不符合就不下单嘛。

下单语句，TBUY(1,N1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );   ，第三个参数， MKT和LMT哪个适合最新价或者买一价？  MKT和LMT一般是使用哪个方式

补充内容 (2021-10-13 12:23):
或者说用哪个价格，更方便成交，价格也更划算

技术009

一个是市价，一个是限价。市价的话 是给交易所自行撮合，大致是按照最大成交量方式给你撮合的，优点是成交快，但有时候可能会造成滑点，品种交易活跃的话基本和当前最新价差不多。

限价的话，那就是你自己指定的价格，这没啥好说的了就。没滑点，但是可能会不成交或者成交慢。