开仓时间的问题

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//开空条件:突破短周期20下轨
If Low<L20 and BARPOS>20 and holding=0 then
begin
MyEnterprice:=IF(Open<L20-mindiff, Open, L20-mindiff); //开盘跳空处理
开空:Buyshort(1, TurtleUnits,Limitr, MyEnterprice);
PreEnterprice:=MyEnterprice; //记录开仓价
KCATR:=ATR; //开空仓后，记录开仓时的ATR值
JKCSwitch:=1; //开多仓后，加空仓开关开启
end

图表上和回测的开仓位置都是图上绿色的长K线中的粉色三角形的位置。但用图表程序化运行的时候，实际下单时间是后一根K线开盘（最近一根红色K线开盘）。请问造成这种不同步的原因是什么？谢谢。

技术008

你用的固定轮询还是走完k运行的，后者的话就是走完k才下单

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技术008 发表于 2025-3-5 10:05
你用的固定轮询还是走完k运行的，后者的话就是走完k才下单

走完K。如果固定轮询可以解决这个问题么？

技术008

走完k字面意思也可以看出他是走完了才下单
固定轮询就是自己设置一个间隔，每隔几秒去判断有没有信号有就下单

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技术008 发表于 2025-3-5 10:13
走完k字面意思也可以看出他是走完了才下单
固定轮询就是自己设置一个间隔，每隔几秒去判断有没有信号有就 ...

回测结果为什么用到的是固定轮询的结果？

补充内容 (2025-3-5 13:34):
主要是想理解“limitr”这个函数，是否只能用在固定轮询模式？

技术008

这个只是限价，和轮询还是走完k没有关系的，这就好比你限价100，是今天盘中下100呢，还是盘后也就是第二天下100
都是下100这个价格，只是时间不一样，盘中实时下单，还是盘后走完le第二天k出来再下单

回测都是走完k的结果，没有盘中测试的

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技术008 发表于 2025-3-5 13:35
这个只是限价，和轮询还是走完k没有关系的，这就好比你限价100，是今天盘中下100呢，还是盘后也就是第二天 ...

回测的结果是00：00分开仓，价格是图上那个粉色三角形的点，在K线中部。

技术008

那是你自己制定了一个价格，如果不指定或者用close那就是直接收盘价成交

建议回测全部收盘价，不要搞盘中价格，这种都是在偷价的

举个例子
if c>o then buy(1,1,limitr,(c+o)/2);

这种策略都在偷价

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技术008 发表于 2025-3-5 14:14
那是你自己制定了一个价格，如果不指定或者用close那就是直接收盘价成交

建议回测全部收盘价，不要搞盘 ...

这个是你们讲解视频《海龟交易法》中的。如果要修改，应该如何修改更贴近实际呢？