python逻辑相关问题

100021030

另外问下，商品分时均价怎么算出来的，我用get_dynainf只能取到当前均价，我想用之前的均价就取不到了，想自己算。我看了下并不是简单的1分钟收盘价算平均。

技术009

1. 再加个日期不就行了.
from datetime import datetime , timedelta
datetime.now()+timedelta(hours=4)+timedelta(days=2)

2.

[Python] 复制代码

from PythonApi import *
import time
import math
import os 

import datetime
import pandas as pd
import numpy as np
from PythonApi import *
import pandas as pd


def init(context):
    pass


def handle_bar(context):   
    code = context.run_info.base_book_id
    #Point是最小变动价位的小数位
    point = round(get_dynainf(code,208),7)
    
    if int(point)>0:
        point = 0
    else:
        point = len(str(point).split(".")[1])
    start_date = '2025-03-13 01:00:00'
    end_date = '2025-03-13 19:00:00' 
    dt = history_bars_date(code,start_date,end_date,'1m',['close','datetime','volume'])


    ndr = []
    sum1 = 0
    sum2 = 0
    for it in dt:
        c = np.around(it[0],decimals=point+1)
        vol =it[2]
        strx = str(int(it[1]))
        date = strx[0:8]
        time = strx[8:]
        sum1 =sum1 + c*vol
        sum2 = sum2+vol
        result =round(sum1/sum2,point+1)
        ndr.append([date,time,result])
        if time == '190000':             
            sum1 = 0
            sum2 = 0
    df = pd.DataFrame(ndr,columns=['Date','time','settle'])
    print(df.iloc[-5:, 1:])

100021030

有什么办法可以实现逐笔回测嘛，目前我看金字塔只能支持按照取值周期回测，基本没意义。多个取值周期，就会取到未来值。如果自建数据库，也就是取数不用history_bar函数，但是复用金字塔下单系统

技术009

可以先在小周期上重新统计一组数据，然后拿来修改大周期最后位置的K的数值来模拟当时的情况。
例如在小周期重新统计出一个5分钟K的不完整的K结果，来覆盖到大周期数组的最后位置的值，再用来算指标。   这个思路没有实践过，理论上可行，只是不确定效率如何。