关于信号闪烁、漏单

技术008

许多人在使用图表策略时候都会发现说有漏单情况，明明图上有信号的咋没有给我下单呢？那这种现象在量化中有个专门术语叫信号闪烁，相关介绍大家可以自己百度关键词：量化 信号闪烁，有很多类似讨论可以自行了解。我这边给出一个实现信号闪烁的案例和视频，先有一个直观感受。

IF ISLASTBAR THEN
BEGIN
  DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','条件为%.2f',currenttime);
END;

if currenttime>142300 then
begin
        buy(1,1,marketr);
END

技术008

上面第一段程序是一个调试代码，第二段程序是一个简单开仓语句，条件就是当本地电脑时间大于14点23分则开多。通过视频我们可以看到这样一个现象，一开始图上是没有任何信号的，然后过了一会后图上突然之间所有信号都冒出来了，这就是信号闪烁也可以叫漏单等。

一般来说我们首先想下自己的条件是否可能存在不固定，以下这些个情况都是有可能造成闪烁
1、采用固定轮询模式，比如可能信号正好在59秒时候才出现而我们轮询可能5秒10秒这样错过最后那一刻，这时候可能就会发生漏单。
2、本身条件就存在闪烁比如一楼那样案例，或者一些带有未来的函数比如zig这些有可能发生过了好几根k线以后信号还会变化。
3、采用了跨周期函数，如一分钟k图上调用日线的数据，这个日线的数据是处于不断变化的，即使早上开盘第一根k早结束了，他所调用到的日线数据还是不固定也就造成闪烁
4、一些数据不全导致信号不匹配，该类问题常见在后台策略中因为后台运行时不需要打开图表所以数据缺失的情况不易发现，然后当我们打开图表进行信号对比时候自动补充了数据造成前后不一致

这些都是可能造成信号闪烁的原因，遇到问题时候有一个大概方向，要精确定位的话就需要借助第一段的调试代码，把我们的信号条件实时记录到txt中去。比如一楼案例我们根据时间作为条件，
那我们就把这个时间不断记录，事后如果发现有信号不匹配我们就可以找到记录的文本文档去看下当时的情况是怎么样的。
总结下：除非对自己策略非常了解非常肯定不存在闪烁，否者出现漏单时先检查下上面这些个可能性是否存在，再通过输出相关的变量后续再跟踪观察观察。
有条件的话也可以自己装一个录屏软件，就像我一楼那样，这样可能更容易观察自己的信号是否有问题

技术003

逐K线模式，新K生成后，历史K线都会再次执行一次代码